В 1902 г. Лев Самойлович познакомился со вдовой художника Н.Н. Грищенко, Любовью Павловной (дочерью П.М. Третьякова). Единственной преградой между ними было различие в вероисповедании. Покладистый и часто идущий на уступки Бакст перешел из иудаизма в лютеранство, и 12 ноября 1903 г. они обвенчались. Через четыре года в семье родился сын Андрей (впоследствии стал известным театральным декоратором в Париже), которого отец горячо любил, впрочем, как и свою приемную дочь Марину Грищенко. Однако личное счастье было недолгим. Постоянные разногласия между супругами в 1910 г. привели к разводу, и Бакст демонстративно вернулся в иудаизм. За этим шагом последовала жестокая реакция властей – они выслали тогда уже знаменитого на всю Европу художника из Петербурга, запретив ему как еврею проживать в столице. Возмущенные друзья и поклонники в 1914 г. добьются отмены несправедливого решения, но Бакст, взяв с собой вдовую сестру с ее четырьмя детьми, навсегда уедет в Париж, а в России будет только наездами.
Поздняя любовь и начало семейной жизни совпали с периодом творческого взлета художника. Бакст наконец-то нашел только ему присущий стиль и свое призвание – театральный декоратор. Театр, давно вошедший в его жизнь, стал широкой ареной деятельности, а художник совершил в мире кулис настоящую революцию, слив в одном звучании поэзию танца, музыки, живописи и архитектуры. Первой пробой сил стало оформление пантомимы «Сердце маркизы» (1902 г.) в постановке М. Петина на сцене Эрмитажного театра. Малоинтересный балет «Фея кукол» (1903 г., Мариинский театр) «золотые руки» и тонкий вкус Бакста превратили в великолепное зрелище, создав на сцене «чисто гофмановскую сказку».
В работах над «Ипполитом» и «Эдипом в Колоне» раскрылся талант непревзойденного ретроспективного стилиста. Бакст, которого часто упрекали в «похожести на других живописцев», виртуозно использовал это качество для создания исторически достоверных костюмов и декораций, органично соединяя его с требованиями зарождающегося модерна. Никто до него не уделял костюму такого внимания. Он до мелочей прорабатывал каждую деталь театрального наряда, делая их удобными и исключительно выразительными. Костюмы, созданные для Л. Собинова, И. Рубинштейн, А. Павловой, М. Фокина, В. Нежинского, помогали им в раскрытии образов.
Но не всегда талант художника был востребован. Один из современников вспоминал: «Он тщетно старался устроиться при казенных театрах по декорационной части: эти театры оказались в отношении Бакста такой же казенщиной, как и в отношении Дягилева. Бакст то получал работу, то терял ее…» Постоянно испытывая нервные перегрузки, художник в 1905 г. по совету врачей уезжает на лечение в Швейцарию. По возвращении Бакст начинает преподавательскую деятельность в школе Е.Н. Званцевой (1906-1910 гг.). Широта художественных взглядов, искреннее увлечение работой сделали его любимым преподавателем в школе, которую чаще называли именем Бакста.
В 1907 г. художник осуществил давнишнюю мечту и вместе со своим лучшим другом В. Серовым отправился в путешествие по Греции. Результатом поездки стали публикация дорожных записок «Серов и я в Греции» и большое декоративное панно архаико-символического звучания «Terror antiquus» («Древний ужас», 1908 г.). Картина, созданная по мифу о гибели Атлантиды, принесла Баксту большой успех на выставке в Париже (1909 г.). Весь ужас мировой катастрофы художник как бы отодвинул от зрителя, заменив его огромной, безразличной к гибели статуей богини любви Афродиты.
В 1909 г. Бакст принял приглашение С. Дягилева стать художником-сценографом в его антрепризе и оформил балет «Клеопатра». В декорациях и картинах всегда склонный к архаике живописец великолепно передал «грандиозную и священную красоту Древнего Египта». Эскизы костюмов представляют собой законченные полотна, на которых сочетания покроя, цвета, отделки участвуют в раскрытии образа, а характерные жесты указывают на пластику движения, требуемую от артиста. Костюм становится как бы одушевленным и активно участвует в спектакле.
Весь свой живописный темперамент, полный чувства театральности, Бакст выплеснул, оформляя балет «Шахеразада» (1910 г.). Успех был потрясающий. Публика аплодировала декорациям, лишь только взлетел занавес. Художник максимально использовал игру света и цветов. «Во всем цвела, играла и пела единая буйная живописная стихия… Ошеломляющее впечатление исходило от всех спектаклей. Париж был подлинно пьян Бакстом», – писал А. Левинсон в журнале «Жар-птица». Самоценные эскизы к постановке, экспонированные в Музее декоративного искусства в Лувре, были распроданы в первый же день. «Это прямое, сладострастное, яркое, как ткани Востока и самоцветные камни, раздушенное ароматами Востока творчество Бакста» выплеснулось за пределы театра. Имя Леон Бакст стало звучать как парижское. Художник неожиданно для себя самого стал законодателем моды, что побудило его заняться эскизами дамских туалетов, исполненных в стиле модерн.