Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Система Дэвида Драза, ученика Эда Сейкоты, может похвастаться многолетней непревзойденной устойчивостью. Трейдерам, торгующим в краткосрочном периоде и пекущимся о быстрых арбитражных прибылях, до нее так же далеко, как до Луны. Трейдеры, сосредоточившиеся на краткосрочной торговле, часто пропускают более долгосрочные тренды – те, которых терпеливо ожидают как своего звездного часа торгующие по тренду в долгосрочном периоде. Чтобы ждать так, как описывает Драз, вам необходима безоговорочная вера в свою торговую систему. Она приходит в процессе испытания системы и применения ее на практике. Однако вы глубоко заблуждаетесь, если полагаете, что все, что вам нужно для успеха в трейдинге, – это новейшая компьютерная техника и программное обеспечение. Понять это нам снова помогут слова Барбары Диксон:

«Современные базы данных, программное обеспечение и техническое оборудование позволяют разработчикам систем проводить тысячи тестов почти мгновенно. Я предостерегаю этих людей от опасности аппроксимации кривой. Я призываю их не забывать о том, что одной из их первоочередных задач должно быть достижение дисциплинированности при следовании системе, что даст им возможность получать прибыль. Имея столько замечательных инструментов, легко менять или модифицировать систему и разрабатывать скорее индикаторы, чем правила, но всегда ли это разумно?» [245]

В наши дни сложно не поддаться искушению использовать для трейдинга специальные компьютерные программы. Вы можете потратить несколько тысяч долларов на программное обеспечение, выдающее вам красивые графики, и чувствовать себя президентом и единственным трейдером своего собственного хедж-фонда. Что делали торгующие по тренду до того, как у них появились компьютеры? Описывая свои первые трейдерские успехи, Джон Генри не оставляет сомнений в том, что они обусловлены философией, а не технологией:

«Тогда не было персональных компьютеров, кроме Apple. Практически не существовало гибких систем программного обеспечения. В этой технике, далекой от той, что сегодня используется повсеместно в мире финансов и не только, разбирались лишь заядлые технари… Я решил разработать систему для торговли биржевыми товарами. Однако ситуация кардинально изменилась, как только я начал торговать. Моя же торговая программа ничуть не изменилась. Как я говорил, она не изменилась и по сей день» [246] .

Один из сотрудников Генри несколькими годами ранее высказал такую мысль: «Первоначально все наши тесты проводились вручную, мы карандашом рисовали графики, которые затем трансформировались в электронные таблицы Lotus, широко используемые в нашей повседневной работе. С появлением новых систем моделирования, таких как редактор программ для торговых систем “дэйтрейдер” и некоторых других, мы смогли моделировать часть наших систем при помощи этого программного обеспечения, по большей части лишь для того, чтобы подтвердить то, что мы знали и раньше, – что следование тренду работает» [247] .

Опыт Тома Бассо также заслуживает внимания: «Вы обнаруживаете, что чем активнее вы используете информационные технологии, тем на большем количестве рынков вы можете работать. Компьютер экономит ваше время, если вы используете его с умом» [248] .

Не теряющие своей актуальности с течением времени замечания Ричарда Дончиана также, наверно, повергнут в смятение чрезмерно перенапряженных дневных трейдеров или, по крайней мере, заставят их приостановиться ненадолго:

«Если вы торгуете, используя четко определенный метод следования тренду, ограничивающий издержки, торговля не займет много времени в течение вашего обычного рабочего дня. Поскольку действия следует предпринимать лишь после наступления соответствующего события на рынке, вам достаточно будет вечером потратить минуту-другую на каждый рынок, чтобы проверить, не наступило ли событие, дающее сигнал к действию, а затем, если понадобится, сделать утром один телефонный звонок, чтобы дать или изменить ранее данный приказ своему брокеру в соответствии с полученным сигналом. Более того, наличие четкого метода, который всегда должен включать в себя критерии, определяющие момент немедленного закрытия убыточной позиции, позволяет избежать… мучительных колебаний».

Разумеется, чтобы ограничиваться «минутой-другой», о которых говорит Дончиан, нужно потратить некоторое время на предварительную подготовку. Мы не умаляем значения работы и усилий, необходимых для успеха, однако цитируем слова Дончиана как пример глубокого понимания и мотивации. Когда вы испытаете свою систему и будете достаточно удовлетворены результатами, чтобы приступить к трейдингу, ваша работа на этом еще не будет окончена. Результаты, выдаваемые системой, должны периодически сопоставляться с фактическими результатами, чтобы удостовериться, что ваши расчеты достаточно корректно отражают то, что в действительности происходит на рынке. Также полезно вести журнал, где вы будете фиксировать, насколько точно вы следуете указаниям своей системы.

Вопрос № 4: в чем заключаются недостатки дэйтрейдинга?