«Ты только подумай, король утонул в озере!» Императрица потрясена до глубины души, слезы сострадания катятся из ее глаз. Сломленная горем, она постоянно говорит об этом ужасном событии, о кончине и несравненном великодушии короля, друга ее юности, вспоминает о многих светлых часах общения с ним. «Король не был сумасшедшим, — произносит Елизавета, — а просто чудаком, жившим в мире своих фантазий. С ним можно было бы обращаться с большей осторожностью и таким образом предотвратить столь ужасный конец». Со всей страстью души она отстаивает свою точку зрения в разговоре с матерью. Но герцогиня Людовика с раздражением возражает, вследствие чего мать и дочь расстаются в полном расстройстве. Вечером того же дня Валерия перед сном подходит к кровати матери. Вдруг императрица навзничь падает на пол. Валерия испугана, она громко вскрикивает, полагая, что ее матери привиделось нечто ужасное, в страхе обнимает ее, и в конце концов обе выглядят комично. Елизавета объясняет: «Я лишь хотела покаяться и смиренно попросить прощения у Бога за мои греховные мысли. Своим слабым рассудком я пыталась постичь смысл Божьих предначертаний, хода времени и вознаграждения праведников в лучшем из миров. Я устала от тщетных, грешных раздумий, я лишь хочу, всякий раз, когда появляется сомнение, в покорности говорить: «Господь, ты велик! Ты Бог возмездия, ты Бог милости, ты Бог мудрости!»
Дождь скрыл своей пеленой окрестности, небо словно плакало о короле озер и гор, окутанных седым туманом и лишь смутно различаемых в бледном свете дня. Только замок Берг, ставший могилой несчастного короля, призрачно выделяется на фоне темноты соснового леса у берега почти черного, бушующего под напором ветров, озера. На Елизавету давит тяжесть древнего монашеского предсказания, о том, что в 1886 году после пасхи для нее наступит полный несчастий год. Императрица никак не может прийти в себя после перенесенного удара. Она постоянно находится в состоянии волнения и по-прежнему, как и вся остальная Бавария, в резких выражениях осуждает последние решения кабинета министров. Избегая прощания с покойным, она посылает венок и букет цветов с поручением положить на грудь королю ветвь жасмина.
Мать королевы, так же как и Елизавета, не хочет признавать ни полного сумасшествия, ни самоубийства кронпринца, полагая, что он, спасаясь, пустился вплавь и утонул. Герцог Карл Теодор, узнав об угнетенном состоянии духа императрицы, прибывает в Фельдафинг и заверяет ее в несомненном сумасшествии короля. Он старается успокоить свою сестру-императрицу.
Кронпринц Рудольф отправляется на похороны в Мюнхен. Перед этим он наносит короткий визит в Фельдафинг, где его ожидают Елизавета и Валерия. Он излагает бытующую в Вене версию о том, что доктор Гудден имел указание утопить короля, что он и исполнил. Как всегда, доказательств этого предположения нет.