Прекрасные качества камер-фрейлины Екатерины Ивановны Нелидовой привлекли внимание цесаревича Павла Петровича, и великий князь стал проводить много времени в беседах с умной, веселой, начитанной камер-фрейлиной, которая понимала устремления наследника престола, его стремление к правде, к честному служению своей стране. Со своей стороны Екатерина Ивановна уважала в цесаревиче рыцарский характер, искреннее желание сделать всё для блага его подданных, когда он станет императором. Но своим проницательным умом она понимала, что его неуравновешенность, его вспыльчивость приводят к неправильным, иногда далее странным решениям, что в его оценках людей нет «золотой середины», а есть непостоянство: то чрезмерное восхищение человеком, то полная его дискредитация и сиюминутное желание удалить его со своих глаз. И Екатерина Ивановна пыталась совершенствовать характер наследника, приготовляя его к идеальному управлению империей.
Постепенно изучив характер цесаревича и обнаружив своё влияние на него, Нелидова свято поверила, что Господь приготовил её к великой миссии — подготовить и поддержать великого князя в выполнении его императорского предназначения, что она в состоянии дать ему то, чем он пока не обладает: душевное равновесие, спокойствие духа, умение принимать обдуманные решения «на холодную голову». Она верила, что её влияние на цесаревича Павла Петровича, её советы и просьбы необходимы не ей лично, не из корыстных побуждений, а для общего блага, для будущего процветания Российской империи. И она действительно в течение почти целого десятилетия умела оказывать на неуравновешенного наследника, полного противоречий и колебаний, благотворное влияние.
Великая княгиня Мария Феодоровна, видя, как её супруг целыми вечерами пропадает в комнатах камер-фрейлины Нелидовой, слыша шёпот придворной толпы по поводу наследника и его фаворитки, очень страдала. Однажды Екатерина II подвела её к зеркалу и сказала: «Посмотри на себя, как ты хороша, и посмотри на Нелидову. Разве есть хоть какое-то сравнение?» Екатерина Ивановна тоже со своей стороны сумела убедить великую княгиню в чистоте её отношений с Павлом Петровичем, в бескорыстии их дружбы. Да и сам великий князь не раз повторял Марии Феодоровне, что с Нелидовой его соединяет «дружба священная и нежная, но невинная и чистая». Мария Феодоровна поверила мужу и приняла руку дружбы от его фаворитки. Теперь они уже вместе стали оказывать на будущего императора благотворное влияние. Несмотря на заявление цесаревича о чистоте его дружбы с камер-фрейлиной Екатериной Ивановной, несмотря на дружбу Нелидовой с великой княгиней Марией Феодоровной, и Высочайший двор, и свет считали, что фаворитка Павла Петровича — камер-фрейлина Нелидова — любовница цесаревича.
Объединение великой княгини Марии Феодоровны с камер-фрейлиной Екатериной Ивановной стало великим заслоном для всех, кто хотел в своих интересах влиять на наследника. Естественно, многим вельможам, получавшим милости от великого князя за их мнимую дружбу и поддержку, мешала эта двойная преграда. Особенно она мешала таким людям, как фаворит великого князя Иван Павлович Кутайсов и его окружение, тем более она стала большой помехой, когда в ноябре 1796 года Павел Петрович стал императором.
Разрушить мешающую преграду можно было только одним — заменить эту чересчур умную и хитрую фаворитку другой. И случай скоро представился. В конце марта 1797 года весь двор выехал в Москву на предстоящую коронацию Павла Петровича, 5 апреля 1797 года в Успенском соборе Московского Кремля торжественно прошла коронация императора Павла I. Москва торжественно и весело праздновала это великое событие: всюду проводились балы, праздники и торжества в честь нового Государя Всероссийского. На одном из балов Кутайсов ловко обратил внимание императора на молоденькую девушку, Анну Петровну Лопухину, впервые вывезенную в свет. Совсем юная (ей в то время ещё не было и 20 лет), она понравилась императору Павлу своей свежестью, белизной кожи, чёрными сверкающими глазами, добрым и милым выражением лица, И тогда его фаворит Иван Кутайсов, отлично знавший характер своего покровителя, шепнул Павлу, что якобы Анна Лопухина «потеряла голову» от его императорского величества. Разумеется, это заявление запало в душу честолюбивого мужчины. И потому Кутайсову далее не представляло особого труда настоять на переводе в Петербург семейства Лопухиных, что и произошло в 1798 году. Анна Петровна Лопухина была зачислена камер-фрейлиной в штат Высочайшего двора, и ей были предоставлены в Зимнем дворце комнаты рядом с покоями императора Павла. Придворные императорского двора поняли, что у Павла Петровича появилась новая фаворитка.