Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок

Было около 5:00,[11] раннее субботнее утро весны 1961 года. Солнце всходило над маленьким убогим казино в городке Рино. Внутри царил вечный полумрак, казавшийся еще гуще из-за пронизывающих его неоновых лампочек. За столом сидел одинокий игрок в блэкджек. Он проиграл 100 баксов и смертельно устал. Кошелек Эда Торпа был пуст, но он не желал выходить из игры.

— Давайте на две руки сразу! — попросил он девушку-дилера, желая ускорить ход игры.

— Не выйдет, — ответила та. — Политика казино.

Торп напрягся.

— Другие дилеры мне всю ночь сдавали на две, — заявил он.

— Тогда другие игроки не смогут участвовать, — огрызнулась девица, тасуя колоду.

Торп оглядел пустой зал казино и подумал: «Она сейчас что угодно сделает, лишь бы я не выиграл».

Девица начала быстро раздавать, стараясь не дать ему времени на раздумья.

В конце концов Торп заметил то, чего ждал. Наконец — по крайней мере, он на это надеялся — у него будет возможность испытать достоинства своей системы игры в суровых условиях реального казино. Ему было двадцать восемь. Темные волосы, привычка говорить одним уголком рта. Торп ничем не отличался от многих молодых людей, кочующих по игорным домам Невады в надежде под завязку набить карманы фишками. И все же он был другим. Он был гением. Доктор физических наук Калифорнийского университета, профессор Массачусетского технологического института и эксперт по разработке выигрышных стратегий в различные азартные игры — от баккары до блэкджека.

Пока ночь медленно перетекала в утро, Торп не поднимал ставок. Максимум пара долларов. Он старался найти ошибки в своей системе. Та была безупречна, но его стопка фишек таяла. Против него играл Его Величество случай. До поры до времени. Потому что случай тут ни при чем, все дело в математике.

Система Торпа, в основе которой лежали сложнейшие математические расчеты и сотни часов работы компьютеров, опиралась в первую очередь на подсчет очков десяти вышедших из игры карт. В блэкджеке все старшие карты — короли, дамы, валеты — стоят 10 очков, как и десятки каждой колоды из 52 карт. Торп подсчитал, что когда соотношение этих карт и остальных увеличивается, его шансы на победу повышаются. С одной стороны, возрастает вероятность, что дилер выйдет из игры — дилеры всегда должны брать новую карту, если у них на руках 16 очков или меньше. Иными словами, чем больше в колоде десятиочковых карт, тем выше шансы Торпа побить руку дилера и выиграть его ставку.

«Десятиочковая» стратегия Торпа, более известная как стратегия хай-лоу, была революционным прорывом в подсчете карт. Он никогда не знал наверняка, какая карта придет следующей, но понимал, что статистически он получает преимущество в соответствии с одним из основных законов теории вероятности: законом больших чисел. Тот гласит, что, если количество случайных событий, например подбрасываний монетки — или руки в блэкджеке — увеличивается, ожидаемый средний результат становится более предсказуемым. Если подбросить монетку 10 раз, может выпасть 7 орлов и 3 решки (70 и 30 % соответственно). Но десять тысяч попыток подбросить монетку всегда дадут соотношение гораздо ближе к 50:50. Для Торпа это означало, что он мог проиграть несколько рук. Но если он сыграет достаточное количество раз, то будет в выигрыше — если, конечно, к тому времени у него не закончатся фишки.

Пока дилер метала карты, Торп, несмотря на усталость, заметил, что игра начала складываться в его пользу. В колоде было полно старших карт. Пора действовать.

Он поднял ставку до 4 долларов и выиграл. Добавил выигрыш к ставке и выиграл снова. Его шансы — теперь он это чувствовал — улучшались. Лови момент. Он опять выиграл, теперь у него было 16 долларов, которые после следующего кона превратились в 32. Торп чуть притормозил и отложил 12 долларов. Поставил оставшиеся 20 — и выиграл. Потом еще несколько раз ставил двадцатку и выигрывал. Вскоре он не только отыграл свою сотню, но и получил дополнительные деньги. Хватит на сегодня.

Торп сгреб свой выигрыш и направился к выходу. Бросив взгляд на дилера, он увидел странную смесь злости и уважения у нее на лице. Как будто она увидела что-то удивительное и невероятное, чему не могла найти объяснения.

Торп как раз только что доказал, что ничего невероятного тут нет. Все было более чем реально. Система работала. Он ухмыльнулся и вышел из казино в теплый невадский рассвет. Он только что обыграл дилера.

Победа Торпа в то утро была только началом. Вскоре он начнет играть по-крупному и примется за уолл-стритских толстосумов. Он использует свои выдающиеся математические способности, чтобы заработать миллионы долларов. Торп стал первым квантом, первопроходцем, вымостившим дорогу новому племени трейдеров-математиков, которые через несколько десятилетий воцарятся на Уолл-стрит — и едва не уничтожат ее.