Благодаря наследству, оставленному ей крестной, в 1890 г. Александра смогла провести незабываемый год в Индии, которую изъездила вдоль и поперек. Здесь она впервые услышала тибетскую музыку, которая навсегда завладела ее душой, и сюда она поклялась обязательно вернуться вновь. После Индии она путешествует по Северной Африке. В Тунисе Александра изучает Коран и встречает своего будущего мужа, железнодорожного инженера Филиппа Неэля, за которого выходит замуж в 1904 г. в возрасте 36 лет. Но она все так же не может жить на одном месте, и муж, понимая это, предлагает ей отправиться в путешествие. В 1911 г. Александра отправляется в Индию, обещая мужу вернуться через 18 месяцев. Вернется она только спустя 14 лет…
С 1912 г. Александра живет в Сиккиме, она много путешествует по монастырям и изучает буддизм. Здесь же, в одном из монастырей, она встречает Йонгдена, мальчика, ставшего ее приемным сыном, и бывшего ей верным спутником на протяжении 40 лет.
Близким другом Александры становится Сидкеонг Нам-гьял, наследный принц Сиккима, настоятель одного из монастырей Кагью-Карма. Он принимает ее с большим гостеприимством и всячески помогает в изучении буддизма и путешествиях.
Хотя это и запрещено, Александра несколько раз пересекает границу Тибета. Здесь она встречает ламу-отшельника, который после долгих уговоров соглашается взять ее к себе в ученицы. Александра живет уединенной жизнью отшельницы в маленькой хижине-пещере высоко в горах. «Одиночество снова, одиночество постоянно. Ум и чувства обостряются от такой абсолютно созерцательной жизни, жизни непрерывных наблюдений и размышлений. Человек становится прозорливым или, скорее, исцеляется от прежней слепоты». Она занимается со своим учителем тибетским языком, читает жития тибетских мистиков. Лама много рассказывает ей о событиях, пережитых им самим. Позже Александра напишет, что эти занятия ей очень помогли и многому научили: «Таким образом я узнавала настоящий Тибет, обычаи и нравы населяющих его народов».
Позже Александра отправляется в Шигадзе, один из главных религиозных центров Тибета, чтобы встретиться с Таши-ламой – воплощением мистического Будды «бесконечного света». Здесь она прибегла к небольшой хитрости, чтобы добиться аудиенции у Таши-ламы. Ей пришлось сообщить подробные сведения о своем происхождении, и она заявила, что ее страна именуется Пари (Париж) (на юге от Лхасы существует местность Пари) и что ее Пари находится на более значительном расстоянии на запад. Александре предоставили аудиенцию, а мать Таши-ламы пригласила ее к себе в гости. Александра пишет: «Таши-лама проявил очаровательную любезность. Ему было прекрасно известно, где находится мой Пари, и он произносил слово “Франция“ с чистейшим французским акцентом». К сожалению, через некоторое время ей пришлось покинуть Шигадзе. Она увозила с собой «книги, записи, подарки и одеяние ламы, имеющего ученую степень, – некое подобие докторского диплома университета Ташилхумпо, преподнесенное Таши-ламой».
Александре было предсказано, что местные божества и святые ламы не настроены к ней враждебно, но придется приложить немало сил, чтобы остаться в Стране Религии (Тибете). Так оно и вышло. Вскоре она получила письмо от английского наместника, предписывающего ей покинуть Тибет, а затем и письмо о высылке из Сиккима в 1916 г.
Так и не сумев достичь Лхасы, Александра Давид-Неэль вместе с Йонгденом отправляется в Бирму, где живет в горах Сагэна у монахов-созерцателей – самой суровой из буддистских сект, а затем в Японию. Япония ей понравилась, но она чувствует разочарование. В письмах мужу она пишет о том, что скучает по Гималаям, что, несмотря на все тяготы и лишения, которые она там пережила, ничто не может быть лучше и прекраснее Гималаев.
В дзэнском монастыре Тафокю-и Александра встречает монаха Экая Кавагучи, который за несколько лет до этого провел 18 месяцев в Лхасе под видом китайского монаха. Александра была совершенно очарована его рассказами, и мечта вернуться в Тибет обрела новую силу. Они с Йонгденом отправляются в Корею, а затем в Пекин, где Александра жила в монастыре Пейлингсе. Позже, присоединившись к каравану, они пересекают весь Китай, пустыню Гоби, Монголию. Им пришлось столкнуться со всеми тяготами гражданской войны. Александра ухаживает за ранеными в качестве добровольной сестры милосердия. И наконец, после долгих странствий они вновь ступают на землю Тибета.