Сигнал к началу празднеств был дан 12 февраля 1599 года в Дении, портовом городке провинции Валенсия, расположенном на полдороге между Валенсией и Аликанте, в ленных владениях герцога Лерма, очень амбициозного фаворита короля, носившего в числе прочих титулов и титул маркиза Дении. Герцог придавал очень большое значение тому, чтобы именно ему принадлежала честь начать празднества, посвященные важнейшему событию в жизни монарха, быть может, руководствуясь при этом мыслью, высказанной еще Господом, что «во всем начало — это половина дела». Все произошло в соответствии с волей герцога: первая неделя торжеств прошла в его владениях, и мы знаем о них все до мельчайших подробностей благодаря описанию, данному Лопе в произведении, написанном в особом жанре «повествовательной поэзии» и носящем название «Празднества в Дении, данные в честь Его Величества короля Филиппа III». Эта поэма уже в мае следующего года была опубликована в Валенсии. Благодаря свидетельству Лопе мы знаем, что герцог Лерма, прибегнув к разным утонченным хитростям, пытался придать этим торжествам очарование скромной сельской жизни, но при этом не удержался от желания воздвигнуть на пути следования королевского кортежа триумфальную арку, украшенную короной из цветов, а также разнообразными гербами и девизами, тоже выполненными из цветочных букетов. При появлении монарха с триумфальной арки совлекли скрывавшую ее тонкую пелену, и в это время загрохотали пушки, салютуя монарху, загремели барабаны и запели трубы. Герцог, приветствуя монарха перед этим величественным сооружением, хотел опуститься на колени и обнять ноги государя, но тот не позволил ему этого сделать и приказал следовать с ним до галереи, где должно было состояться пиршество. Обед сопровождался театрализованным представлением, затем кортеж вновь тронулся в путь, чтобы насладиться и другими приготовленными зрелищами. Это были настоящие фантасмагории, устроенные в подземельях, куда можно было попасть через «разверстый зев» пещеры, служивший входом в природный лабиринт подземных ходов и гротов. Волшебное, феерическое зрелище, ожидавшее там гостей, вызвало восторженные и немного испуганные возгласы дам. Программа увеселений первого дня завершилась боем быков. Для второго дня герцог приготовил два вида развлечений: первое должно было напомнить об искусстве мореплавания и рыболовства, а второе — о военном искусстве. Всем дворянам предложили попеременно превратиться в рыбаков и воинов. Суть развлечения состояла в том, что сначала все должны были «выйти в море» и попытаться поймать крупную рыбу при помощи остроги; сия забава была одобрена всеми как новое и весьма оригинальное развлечение. Затем гости присутствовали на представлении, сюжет коего был такой: в ходе некоего подобия настоящего боя воины-христиане, желавшие отвоевать захваченные мусульманами земли, брали штурмом крепость, где находились турки. В последующие дни один за другим шли бесконечные турниры и состязания. Проходили они на особом ристалище (арене), где прекрасные лошади в роскошной сбруе и всадники, разодетые в парчу и расшитый золотом атлас цветов королевского дома и украшенный королевскими гербами, — все составляло великолепное зрелище! Затем гости вновь созерцали сцены рыбной ловли и морских сражений с пиратами, ставшие замечательным завершением этого прекрасного пролога двойной королевской свадьбы.
Король выказал полнейшее свое удовлетворение и свою признательность, когда, сопровождаемый приглашенными им лично гостями, распрощался с герцогом Лерма и по проселочной дороге выехал на большую дорогу, ведущую к главному городу, к столице провинции (когда-то тоже бывшей королевством) Валенсия, к городу, носящему то же имя. Однако как только королевский кортеж оказался в четырех лье от Дении, он подвергся нападению шайки разбойников, которых в Испании называли «бандолерос». Тотчас же на бандитов устремились отважные сеньоры, обнажили шпаги, отразили атаку, защитили короля и бросились в погоню за обратившимися в бегство разбойниками. Схватили их, и члены королевского кортежа немного успокоились и пришли в себя. Но каково же было всеобщее изумление, когда все эти разбойники, одетые, как мавры, сняв шарфы и причудливые головные уборы, пали на колени перед королем, распростерлись у его ног и сложили к его ногам и свои маскарадные костюмы, и фальшивое оружие. Как оказалось, нападение на королевский кортеж было последней забавой, организованной герцогом, последней комедией, короче, театральным спектаклем. Как все полагали, это был спектакль в новом стиле, задуманный Лопе и осуществленный в соответствии с данными им указаниями. Итак, на смену испугу пришло веселье.
На сей раз кортеж действительно тронулся в путь, и 19 февраля Филипп III и его свита торжественно прибыли в город Валенсию.