Когда завершился первый этап репетиций, компания «Warner Records» объявила о предстоящих гастролях. Предполагалось, что они начнутся в июне в немецком городе Кёльне. Публике было обещано, что новое турне Мадонны будет «самым экстравагантным зрелищем в ее карьере». Вокруг продажи билетов возник небывалый ажиотаж, их раскупали в считанные часы. Второй этап репетиций происходил на лос-анджелесском стадионе «Лейкерс». «Поскольку шоу планировалось масштабное, нужно было много чего доработать и прогнать его в общих чертах», — вспоминает Прайс. Естественно, что в процессе организации мероприятия, где задействовано 100 тонн оборудования, включая гигантские экраны и механического быка, проблем было не избежать. Обслуживающий персонал исчислялся двумястами человек, техника перевозилась на восьми грузовиках. В итоге первые концерты пришлось отменить вследствие «технических проблем». Небрежные извинения «королевы поп-музыки» не удовлетворили немецких поклонников, и в знак протеста многие из них выбросили компакт-диски с записями Мадонны.
Все неприятности были забыты после того, как 9 июня на испанском стадионе «Палау-Сан-Хорди» состоялся первый концерт, который, к недоумению руководителей «Warner», оказался в большей степени зрелищным спектаклем, нежели презентацией «Greatest Hits». Мадонна категорично настаивала, что это шоу — ее личное заявление, в котором она представляет новое музыкальное направление, заданное альбомами «Ray Of Light» и «Music». «Ее музыка в этот момент была чем-то вроде самоанализа, и это непременно должно было отразиться в шоу, — сказал директор турне Джейми Кинг. — Думаю, очень важно, что Мадонна не продалась, что она не стала перепевать свои хиты, а представила новый материал». В прошлом Кинг был танцором Майкла Джексона и одним из протеже Принца. Его независимый, энергичный стиль очень соответствовал новой музыке Мадонны. «Она столько лет была… представительницей гламура, что было интересно посмотреть на нее в другом образе. Я был очень увлечен работой».
Художник-декоратор Брюс Роджерс сотворил для спектакля живописные апокалиптические декорации. Он говорит, что черпал вдохновение в своих детских впечатлениях. «Я вырос в местечке в Западном Техасе, известном как „Нефтяное пятно". У нас часто происходили шторма, наводнения, торнадо, — рассказывает он. — Над головой было столько неба, что казалось, будто мы находимся в центре Небесного театра».
Светорежиссер Питер Морс поначалу проявлял скептицизм относительно концепции шоу. «Она наняла директором Джейми Кинга, а у него очень странные идеи — „это дарк-шоу, и все должно быть немного таинственным"». Но затем Морс понял, что эта таинственность символизировала бессознательное. «Чтобы добиться загадочности, я практически не использовал прямое освещение, оставлял на сцене полумрак».
Шоу «Drowned World», сочетающее элементы комедии дель арте и хайтековских зрелищ Лас-Вегаса, имело умышленно провокативный характер. Первая часть отдавала панковским нигилизмом: противогазы, садомазохистская экипировка от Готье, килты. Мадонна играла на гитаре нечто в стиле «The Stooges» и выкрикивала в зал ругательства, подавая под таким бунтарским соусом «Substitute For Love» и «Candy Perfume Girl». Гитарист из группы «Oasis» Джем Арчер, наблюдавший представление в лондонском «Earls Court», рассказывал: «Я подумал: „Ба, смотрите-ка, Мадонна разучила несколько аккордов". Все это выглядело так, будто ей все еще больно зажимать струны».
Первая часть была довольно странной, но во второй Мадонна становилась полноправной хозяйкой зала. После короткого музыкального проигрыша она выходит на сцену в черном парике и кимоно с восьмиметровыми рукавами и исполняет песню «Frozen». В «Nobody's Perfect» Мадонна играет гейшу, которая смиренно повинуется своему господину. Самурай мечом отсекает ей волосы — этот эпизод заставляет вспомнить о давней угрозе Шона Пенна — и потрясает своим трофеем в воздухе, в то время как Мадонна падает на пол. Затем следует композиция «Мег Girl Part l», повествование о смерти матери, которое прерывается зрелищным пассажем «Sky Fits Heaven», где танцоры летают из одного конца сцены в другой подробно воинам из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Перевоплотившись в грозную воительницу, Мадонна-гейша приставляет нож к горлу унизившего ее самурая и затем, в «Мег Girl Part 2», срывает с себя парик и стреляет в обидчика. В это время на экране идет видеоряд, где Мадонна с мертвенно-бледным лицом, синяками и кровоподтеками изображена как призрак мщения. Она похожа на грозную богиню Кали или на персонажа японского хоррор-фильма. Эта часть шоу завершается клипом в стиле аниме, показанным под затухающий ритм в духе Джорджио Мородера.