Знаменательный факт произошел в те дни в Москве. О нем писала в своей книге «Отец и его музей» известная поэтесса Марина Цветаева. В то время, когда в Москве звонили колокола по усопшему государю, угасала и еще одна жизнь — умирала щедрая дарительница Московского университета купчиха В. А. Алексеева. Согласно ее предсмертной воле 150 тысяч рублей были переданы новому музею в Москве — Музею изящных искусств, который должен был быть назван, согласно просьбе дарительницы, именем императора Александра III. Это был первый крупный денежный взнос для создания Музея изящных искусств на Волхонке и увековечения памяти Александра III. Так русский народ оценивал деятельность императора.
К. П. Победоносцев, откликнувшийся на смерть царя заметкой «Прощание Москвы с Государем», писал:
«С сокрушенным сердцем, с тоской и рыданием ждала Москва Царя своего. И вот, наконец, „взящася врата плачевная“, — он здесь, посреди нас, бездыханный, безмолвный, на том самом месте, где являлся нам венчанный и превознесенный во всей красе своей, и душа умилялась на него глядя, и мы плакали от умиления радостными слезами. Ныне на том же месте плачем и рыдаем, помышляя смерть…
…Не забудет Москва лучезарная день его коронации — светлый, тихий, точно день пасхальный… Благочестивый царь, облеченный всем величием сана и священия церковного, являл своему народу в церкви и все величие царственного смирения. Не забыть той минуты, когда сиял на челе его царственный венец и перед ним, коленопреклоненная, принимала от него венец царица — она, обрученная ему как залог любви на одре смертном умирающим братом… И вот явился гроб его в сердце России в Архангельском соборе посреди гробниц, под коими почиют начальные вожди земли Русской…
Проводила его Москва, проводила навеки, и железный конь унес его далеко, в новую усыпальницу царей русских. Прощай, возлюбленный царь наш! Прощай, благочестивый, милый народу, тишайший царь Александр Александрович!.. Господь даровал нам твое тринадцатилетнее царствование… и Господь отъял! Буди меня Господне благословенно отныне и до века».
Петербург встретил траурный поезд густым плотным туманом, черными сумерками, резким холодным ветром. Казалось, сама природа участвует в тяжелой церемонии прощания. Почетный караул из дворцовых гренадер, облаченных в старинную форму с огромными медвежьими шапками на голове, застыл у вокзала в скорбном молчании, только знамена в их руках развевались на ветру. За гренадерами стояли офицеры Гвардейского гарнизона и различные войсковые части Петербургского гарнизона. Вся вокзальная станция была задрапирована траурными полотнищами, а черные ковры покрывали привокзальную платформу. Зажженные фонари, окутанные траурным флером, тонули в тумане и тем еще более усиливали скорбную торжественность церемонии. Шестьдесят пажей с зажженными факелами в руках образовывали траурный коридор, через который должен был быть произведен вынос гроба. В ожидании поезда в глубоком молчании стояли на платформе члены императорской семьи во главе с великим князем Владимиром Александровичем, братом покойного императора.