19 октября 1924 года, накануне годовщины смерти императора Александра III, она сделает в дневнике следующую запись: «Сегодня в 9 ½ отправилась на церковную службу. Пошла к причастию. Я сделала это именно сегодня сознательно — в этот день 20 лет назад Господь забрал к себе моего благословенного Сашу! Господи, прости мне мои несчастные грехи! Помоги мне жить дальше в христианском смирении и покорности! В церкви со мной были также лишь Ксения с детьми».
Постепенно, однако, императрица теряла аппетит и физически слабела, но, по словам Т. Ящика, «продолжала сохранять ту же остроту ума, что и в первые годы моей у нее службы».
Большое Северное телеграфное общество, заинтересованное в расширении своей деятельности в России, не афишируя свою помощь бывшей императрице, тайно через двух посредников — сотрудника министерства иностранных дел графа Ревентлова и графа Алефельдта-Лаурвига выплачивало ей ежегодно 45 тысяч крон.
Но даже и в эти тяжелые дни Мария Федоровна не сдавалась. Она постоянно с людьми, ее навещают родственники, близкие и знакомые, люди разных национальностей и вероисповеданий. В свободное время она продолжает много читать, а во время визитов своих молодых родственников играет с ними в игры-головоломки.
Советская миссия в Дании внимательно наблюдала за контактами вдовствующей императрицы. Об этом, в частности, свидетельствуют сохранившиеся в российских архивах письма Карла Кофода, который прожил в России около пятидесяти лет и имел русское гражданство под именем Андрея Андреевича Кофода. До революции он занимал должность государственного советника и принимал активное участие в разработке и проведении Столыпинских реформ.
В годы войны и революции Кофод по линии датского Красного Креста, занимавшегося тогда вопросами положения военнопленных в России (Дания в то время представляла в России интересы Австро-Венгрии), объездил Россию с запада на восток и с востока на запад. В июле 1918 года он был посажен в тобольскую каторжную тюрьму, где находился до октября. Вспоминая свое пребывание в Екатеринбурге летом 1918 года, Кофод писал: «На пятый день путешествия прибыли мы в Екатеринбург, где сидела тогда пленной императорская семья. Я проехал, конечно, несколько раз мимо дома, в котором они были заточены, чтобы хоть мельком увидеть этих знаменитых узников. Но напрасно…»
К. Кофод вернулся в Данию в 1920 году. В том же году в датской газете «Натионалтиденде» было опубликовано его интервью, в котором, по его же словам, он говорил только «о хороших сторонах деятельности советского правительства». После прочитанного им в Дании доклада о влиянии революции на сельское хозяйство в России ему было предложено занять должность консультанта по вопросам сельского хозяйства при датских миссиях в России и отделившихся от нее государствах.
Однако в 1920 году большевистское правительство не разрешило К. Кофоду приехать в Россию. Причина была в том, что большевикам стало известно о визите Кофода к вдовствующей императрице. Письма, написанные Кофодом в декабре 1923 года на имя представителя Советской России в Дании Цезаря Гейна, носят характер своего рода отчета о его трех визитах к бывшей российской императрице. В одном из них Кофод, в частности, писал: «Последний раз она пригласила меня 7-го ноября с. г. Приглашение я получил поздно вечером, а 9-го я должен был поехать в Италию. Значит, заехать я мог только 8-го. Признаюсь, мне даже в голову не приходило, что в таком визите может быть что-нибудь предосудительное…»
«Я видел в ней, как все датчане, несчастную, совершенно безвредную старуху, — писал в другой своей записке в МИД Дании Кофод, — которая не пользуется никаким влиянием, но зато общей симпатией населения. Я, кроме того, видел в ней человека, который во дни своего величия сделал мне добро. Если бы я сумел предвидеть, какие последствия мой визит может иметь, то я посоветовался бы по этому делу с кем-нибудь в Министерстве Ин[остранны]х Дел, напр[имер] с графом Р. (Ревентлов, сотрудник МИДа Дании. —
Тяжело встретившая весть о гибели царской семьи вдовствующая императрица верила и хотела надеяться, что ее сын и члены его семьи живы, однако информация, которую она получала, уже не оставляла никакой надежды.
Следователь Н. Соколов, находившийся в Париже, настойчиво добивался свидания с императрицей. Было очевидно, что он хотел вручить Марии Федоровне вещественные доказательства, свидетельствовавшие о том, что вся семья расстреляна большевиками. Результаты тщательно проведенного им следствия были изложены в специальном докладе, который он подготовил для вдовствующей императрицы.