Императрица уделяла особое внимание воспитанию всех детей, уважение к дворцовому ритуалу и светским церемониям. Как вспоминала Ольга Александровна, во время пребывания царской семьи в Гатчине, традиционный пятичасовой чай дети пили в обществе матери. «Иногда в гости к императрице приезжала компания дам из Петербурга, и тогда семейное чаепитие превращалось в нечто напоминающее официальный прием. Дамы садились полукругом вокруг государыни, которая разливала чай из красивого серебряного чайника, поставленного перед нею безупречно вышколенным лакеем». По мнению Ольги Александровны, мать всегда «страшно боялась, что кто-то может перейти границы этикета и благопристойности».
В своих воспоминаниях Александр Бенуа даже ставит в упрек императрице Марии Федоровне то воспитание, которое они дали своим детям и особенно своему наследнику. По его мнению, «слишком настойчиво учили их быть, прежде всего, людьми и слишком мало подготовляли к их трудной сверхчеловеческой роли».
Покушение на цесаревича Николая Александровича в 1891 году во время его пребывания в Японии явилось для императорской четы полной неожиданностью. В своих письмах к сыну они сочувствовали ему, приняли его спасение как Божью благодать. Позже, делясь с женой своими воспоминаниями, Александр III назвал спасение сына «великим чудом»: «Завтра знаменательный день в Оцу (город, где произошло покушение. —
Дети относились к своим родителям с большим уважением и почтением и были к ним очень привязаны. В 1891 году с Желтого моря великий князь Николай Александрович писал родителям:
«Когда думаешь о своем доме и о том, что вы в эту минуту делаете, то сердце невольно сжимается при мысли о том громадном пространстве, которое разделяет нас еще. Несколько раз я впадал в безотчетную тоску и проклинал себя за то, что задумал идти в плавание и на такой долгий срок расстаться с вами. Понятно, что эта грусть проходила через некоторое время, но иногда случалось, в особенности вначале, она длилась дня три-четыре подряд…»
19 апреля в письме к отцу Николай восклицал:
«Сегодня вечером я исповедуюсь и хотя поздно это делаю, но прошу тебя, моя дорогой Папа́, простить меня во всем, в чем я перед тобой виноват!!! Благодарю за дорогое письмо». И далее: «Мой милый дорогой Папа́, не знаю, как мне тебя благодарить за твою ангельскую доброту писать ко мне с каждым фельдъегерем, когда я знаю, что у тебя и без того совсем свободной минуты нет. Они меня укрепили духом и заставили смотреть смело и с любовью на трудный путь, четверть которого я уже проехал. Сегодня ровно месяц, что я в нашей дорогой России. Тебе понятна, милый Пап£, та безграничная радость, которую я испытал 11 мая утром, когда „Память Азова“ бросил якорь во Владивостоке. Трудно передать то чувство».