В Кисловодске Кшесинская с Вовой и Андреем поселилась в доме Щербинина. Дом был летний и одноэтажный, все комнаты располагались анфиладой и имели по обе стороны выход на галерею: с улицы и со двора. У Матильды, Вовы и Андрея было по отдельной комнате. Власть большевиков почти не ощущалась – до тех пор, пока из Москвы не приехал отряд красногвардейцев. Сразу же начались реквизиции и обыски, но великих князей пока не трогали. Балерину даже освободили от контрибуции, которую большевики наложили на местных буржуев, так как она заявила, что стала первой жертвой революции, потеряла дом и все имущество и платить ей нечем. Опасаясь обысков, она придумала хранить деньги в верхней части окна – чтобы их найти, надо было вынимать раму. А немногие сохранившиеся драгоценности спрятала в ножке железной кровати, спустив их туда на ниточке, чтобы при необходимости быстро вынуть. К Матильде присоединилась сестра с мужем, поселившаяся в соседнем флигеле, к Андрею – его брат великий князь Борис Владимирович. Жили впроголодь, стесненные, гонимые, затравленные, нищие, оборванные. Кшесинская ходила в одной и той же черной бархатной юбке – потертой, порыжевшей, – и какой-то бесформенной кофте, другой одежды у нее не было. Кто бы узнал в этой неприметной, затрапезного вида женщине божественную диву Кшесинскую? Но она и не хотела, чтобы ее узнавали, – так безопаснее. Тут уже было не до сожалений об утраченном. Спасти бы самое дорогое – жизнь, ведь по городу вовсю шли аресты.
Матильда постоянно опасалась за Андрея, и не напрасно. В один из дней его с братом Борисом и адъютантом фон Кубе все-таки арестовали и отправили в Пятигорск. Неизвестно, чем бы это закончилось, вернее, известно, если бы не помогла поклонница Кшесинской Л. А. Давыдова, жена крупного петербургского финансиста, у которой были свои люди среди комиссаров. Великих князей отбили с помощью горцев и отправили из города в горную Кабарду с подложными документами. В них говорилось, что великие князья путешествуют по делам Пятигорского совета депутатов. Долгое время Матильда ничего не знала об их судьбе и страшно волновалась. Они вернулись, когда в город вошли казаки атамана Шкуро: Андрей подъехал к дому верхом, в черкеске, в окружении охраны из кабардинской знати. В горах у него отросла борода, и Матильда чуть не расплакалась: Андрей как две капли воды походил на императора.