В начале мая Сандро и Ксения отправились вместе с Марией Фёдоровной на Кавказ в Аббас-Туман, где медленно умирал сын императрицы Георгий. Там они провели четыре недели, а затем отправились в Петербург.
В середине июня они поднялись на борт императорской яхты «Царевна», плававшей в Финских шхерах. Вид Александра III поразил Сандро и Ксению. Царь утратил свой богатырский облик, сильно похудел и выглядел страшно уставшим. Неделя на «Царевне» пролетела очень быстро. Яхта часто приставала к живописным берегам. Там путешественники устраивали пикники, ловили рыбу, собирали грибы. Однако 20 июля Сандро и Ксения вернулись в столицу, чтобы посетить выставку приданого, которая была устроена в одной из зал Зимнего дворца.
Вот краткий и неполный перечень приданого:
Платья — утренние для прогулок, послеполуденные, вечерние и парадные.
Пальто — зимние, весенние, летние и осенние.
Меховые пальто и накидки — из горностая, шиншиллы, бобра, норки, каракуля и котика.
Чулки, перчатки, зонтики и горы других предметов, названия и назначения которых жениху не были даже известны.
Несколько столов были завалены дюжинами комплектов белья.
Серебряный столовый набор на 96 персон, золотой туалетный набор из 144 предметов, бесчисленное количество посуды — каждого предмета по восемь дюжин.
Драгоценности — жемчужное колье в пять рядов, бриллиантовое, рубиновое, изумрудное, сапфировое; диадемы из рубинов и изумрудов; браслеты из бриллиантов и изумрудов; бриллианты, крепящиеся на платье, и т.д., и т. п.
А в конце залы стоял стол с приданым жениха. Сандро не ожидал, что о нём тоже позаботятся, и был приятно удивлён. Оказалось, что по семейной традиции царь дарил зятю набор белья. Среди вещей жениха оказались четыре дюжины дневных рубах, четыре дюжины ночных и т.д. — всего по четыре дюжины. Особое внимание Сандро привлёк ночной халат из серебряной парчи и такие же туфли к нему. Сандро тут же взял халат в руки и сильно удивился:
— Тяжёлый какой!
— Этот халат весит шестнадцать фунтов [6,5 кг], — важно объяснил церемониймейстер.
— Шестнадцать фунтов? Да кто же наденет? — не переставал удивляться великий князь.
Такое невежество сильно смутило церемониймейстера, и он принялся объяснять жениху:
— Ваше высочество, по традиции вы должны надеть этот халат и туфли перед тем, как войти в день венчания в спальню своей молодой жены.
Действительно, этот забавный обычай фигурировал в перечне правил церемониала венчания наряду с ещё более нелепым запрещением жениху видеть невесту накануне свадьбы. И нашему герою не оставалось ничего другого, как вздыхать и подчиняться — Дом Романовых не собирался отступать от выработанных веками традиций.
Свадьба состоялась в церкви Большого Петергофского дворца. Церковь эта представляла собой не отдельное здание, а являлась восточным крылом дворца. Внутреннее помещение было мало, в отличие от обычных православных храмов. В церкви имелся большой балкон, где обычно размещались царственные особы и их приближённые. Злые языки утверждают, что Екатерина Великая во время службы тихонько поигрывала в карты на этом балконе.
Лучше всего описал день свадьбы сам жених: «За обрядом одевания невесты наблюдала сама государыня при участии наиболее заслуженных статс-дам и фрейлин. Волосы Ксении были положены длинными локонами, и на голове укреплена очень сложным способом драгоценная корона.
Я помню, что она была одета в такое же серебряное платье, что и моя сестра Анастасия Михайловна и как все великие княжны в день их венчания. Я помню также бриллиантовую корону на её голове, несколько рядов жемчуга вокруг шеи и несколько бриллиантовых украшений на груди.
Наконец мне показали невесту, и процессия двинулась. Сам государь император вёл к венцу Ксению. Я следовал под руку с императрицей, а за нами вся остальная царская фамилия в порядке старшинства. Миша и Ольга, младшие брат и сестра Ксении, мне подмигивали, и я должен был прилагать все усилия, чтобы не рассмеяться. Мне рассказывали впоследствии, что “хор пел божественно”. Я же был слишком погружен в свои мысли о предстоящем свадебном путешествии на Ай-Тодор, чтобы обращать внимание на церковную службу и пение придворных певчих...
...Мы возвращались во дворец в том же порядке, с тою лишь разницей, что я поменялся местом с государем и шёл впереди под руку с Ксенией.
— Я не могу дождаться минуты, когда можно будет освободиться от этого дурацкого платья, — шёпотом пожаловалась мне моя молодая жена. — Мне кажется, что оно весит прямо пуды. Как бы я хотела поскорее встать из-за стола. Посмотри на папа — он прямо без сил...
Все мы видели, каким утомлённым выглядел государь, но даже он сам не мог прервать ранее положенного часа утомительный свадебный обед.
Только в 11 час. вечера мы могли переодеться и уехать в придворных экипажах в пригородный Ропшинский дворец, где должны были провести нашу первую брачную ночь».