Летом 1900 года П. Н. Шатилов окончил Пажеский корпус первым в выпуске. По постановлению педагогического коллектива его имя было занесено на мраморную доску. Он был произведен в хорунжии Лейб-гвардии казачьего его величества полка, прослужил там три года, в совершенстве овладев всеми видами личного оружия. В его послужном списке значатся победы в состязаниях по фехтованию, по стрельбе из винтовки, из револьвера и на скачках.
Осенью 1903 года П. Н. Шатилов поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, однако его учеба на этот раз продолжалась недолго: начавшаяся русско-японская война побудила Павла Николаевича ходатайствовать о переводе в действующую армию. Просьба была удовлетворена. П. Н. Шатилов служил в отдельном дивизионе разведчиков полковника Дроздовского, состоявшем при командующем Маньчжурской армией генерале А. Н. Куропаткине. В одном из боев 1 июля 1904 года он был ранен в правую ногу, но эвакуироваться в тыл отказался. За участие в этой военной кампании был удостоен шести боевых орденов и произведен в чин подъесаула.
Совместное участие в боевых действиях сблизило двух молодых офицеров разведки с библейскими именами Петр и Павел — Петра Николаевича Врангеля и Павла Николаевича Шатилова. В штабе Маньчжурской армии, на который работали разведчики, в это время служил офицером для особых поручений подполковник Антон Иванович Деникин. Через четырнадцать лет всех троих снова соберет вместе Гражданская война.
После заключения Портсмутского мира П. Н. Шатилов вернулся в академию, окончил по первому разряду два основных класса (1907 г.) и дополнительный класс (1908 г.), затем шесть лет служил на Кавказе. Летом 1914 года с объявлением мобилизации он был “командирован в распоряжение начальника штаба Киевского военного округа для назначения на должность военного времени”. Всю войну провел на фронте, проявив сочетание таланта командира с личной храбростью, был дважды ранен. Среди многочисленных наград Павла Николаевича за боевые заслуги во время Первой мировой войны были Георгиевское оружие и ордена Святого Георгия 4-й и 3-й степеней. Приведу в качестве примера выписку из его послужного списка о награждении орденом Святого Георгия 4-й степени за действия на Юго-западном фронте в самом начале Первой мировой войны: