Побывав на Горячих Водах в 1829 году, Пушкин стал вынашивать замысел кавказского романа. И судя по всему, тема пленника еще не казалась ему исчерпанной до конца. В сентябре 1831 года он набросал отрывок, представляющий собой начальные страницы крупного, как можно судить, произведения в прозе, рисующие сборы московской барыни и ее дочери на Кавказ: «В одно из первых чисел апреля 181… года в доме Катерины Петровны Томской происходила большая суматоха. Все двери были растворены настичь; зала и передняя загромождены сундуками и чемоданами; ящики всех комодов выдвинуты; слуги поминутно бегали по лестницам, служанки суетились и спорили; сама хозяйка, дама 45 лет, сидела в спальне, пересматривая счетные книги <…>».
Причину столь дальней поездки объясняет сама Томская: «Доктора объявили, что моей Маше нужны железные воды, а для моего здоровья необходимы горячие ванны. Вот уже полтора года, как я все страдаю, авось Кавказ поможет». Героиня «Романа на Кавказских водах» — «девушка лет 18-ти, стройная, высокая, с бледным прекрасным лицом и черными огненными глазами».
Представление о дальнейшем развитии действия можно получить из многочисленных планов, составленных Пушкиным. Как прежде поэма «Кавказский пленник», так и новый прозаический сюжет разворачивается на Горячих Водах. Героиня получает имя Алины, сюжетные ходы тут постоянно варьируются, но общее направление, хотя бы приблизительно, понять можно. Основная интрига строится на противоборстве двух главных героев — бретера и картежника Якубовича и раненого кавказского офицера Гранева, недавно побывавшего в плену у горцев. В ряде случаев он даже назван в набросках Кавказским Пленником. Оба противника, чем-то напоминающие будущих Швабрина и Гринева из «Капитанской дочки», добиваются любви Алины. Якубович с помощью знакомого узденя подстраивает нападение черкесов на воды и похищает Алину, увезя ее в аул. Гранев спасает ее. Их соперничество завершается дуэлью, а в одном из вариантов — и смертью Якубовича. Предполагался эпизод, возвращающий нас к сюжету поэмы «Кавказский пленник»: Якубович предает Гранева черкесам, а черкешенка освобождает его. Все события так или иначе связаны с курортной жизнью на водах. Здесь и больные, жаждущие исцеления, и лекаря; и калмыцкие кибитки, в которых приезжие обитали за недостатком жилья; и излюбленные развлечения водяного общества — карточная игра и прогулки верхом к Бештау (cavalcade, как пишет об этом Пушкин).