Провалился на вступительных экзаменах в Академию генерального штаба. Вернулся в Индию, затем был вызван в Англию, где получил назначение на должность адъютанта генерал-инспектора кавалерии. Вместе с Д. Френчем разработал двухтомное «Наставление по боевым действиям кавалерии» (1896). После этого был зачислен в Академию генерального штаба без экзаменов. Учился хорошо, его ведущий преподаватель назвал его «будущим главнокомандующим армии Великобритании».
Участвовал в Суданском походе и в англо-бурской войне. С 1903 года начальник штаба англо-индийской армии и инспектор кавалерии.
В 1905 году, после одномесячного, стремительного как вихрь ухаживания, Хейг женился на Дороти Вивиэн, сестре собрата-офицера лорда Вивиэна, который в течение англо-бурской войны служил в 17-м уланском полку. Высокочтимая Дороти была одной из фрейлин королевы, и поэтому этот брак явился событием, упрочившим и без того прочное положение Хейга в обществе.
В середине 1900-х написал книгу: «Размышления о кавалерии. Стратегия и тактика», в которой утверждал: «Роль кавалерии на поле боя будет постоянно возрастать, и высокая дальнобойность и эффективность поражения, обеспечиваемые современным оружием, вызовут панику в войсках противника, сделают их неспособными противостоять кавалерийской атаке».
С 1906 по 1909 гг. — в военном министерстве, участвует в создании Территориальных войск и новой концепции Генерального штаба в рамках реформ Холдейна.
В 1912–1914 гг. руководитель Олдершотского военного лагеря в Англии.
С начала войны — командующий 1-м британским корпусом, далее — 1-й армией. С декабря 1915 года — командующий Британскими Экспедиционными Силами. После войны некоторое время командовал войсками в Англии и Ирландии, затем в отставке. Активный участник ветеранского движения.
Рыцарь-командор ордена Индийской Империи (1911).
Кавалер (1901), Рыцарь-командор (1913), Рыцарь Большого Креста (1915) Ордена Бани.
Кавалер Ордена Заслуг (1919).
Командор (1904), Рыцарь-командор (1909), Рыцарь Большого Креста (1916) Королевского Викторианского Ордена.
Рыцарь Ордена Чертополоха (1917).
Ряд зарубежных орденов, в том числе Святого Георгия IV класса (Россия), Большой Крест Ордена Почетного легиона (Франция), орден Восходящего солнца с цветами павловнии (Япония).
Превосходный игрок в поло, член сборной Великобритании.