Прожив неполных 54 года, Щеголев написал столько книг, статей, да еще и пьес, других литературных безделок, сколько хватило бы целому литературному институту на довольно длительный период. Одно перечисление тем, „сюжетов“ Щеголева — задача довольно сложная: Верховный тайный совет 1730-х годов и Радищев, Гоголь и Пестель, Хомяков и петрашевцы, Чернышевский и Бакунин, Грибоедов и Нечаев, а также Некрасов, народовольцы, Достоевский, Николай I, рабочие кружки, Николай II, Распутин, мужики, солдаты — и постоянно Пушкин, Пушкин, Пушкин; декабристы, декабристы, декабристы…
Книга „Дуэль и смерть Пушкина“ при жизни Щеголева выходила три раза, в 1936-м — 4-е издание, в наши дни — 5-е.
Мало этого, Павел Елисеевич после революции — директор Петроградского историко-революционного архива, организатор Петроградского музея революции, председатель комиссии Петроградского бюро истпарта. Несколько лет до революции и девять после он издает один из самых интересных исторических журналов „Былое“, где собраны сотни важнейших документов по истории русского общественного движения.
Число щеголевских трудов при всем при этом соперничало с количеством легенд, преданий и анекдотов о Павле Елисеевиче. Он спасает от голодной смерти Корнея Чуковского, отыскивает адвоката для Веры Фигнер, пишет и диктует сотни писем, беспрерывно пополняет огромную коллекцию автографов (от Вяземского до Ахматовой и Мандельштама) — и не упускает случая развлечься.
Мы еще встречаем людей, которые помнят, как Щеголев незадолго до смерти любил всем разливать вино, ибо ему самому оно уже запрещалось; как, вкусив все-таки „блаженного нектара“, являлся на свою петербургскую квартиру и засыпал в дверях, причем жена и домработница не имели сил его ни внутрь втащить, ни вытолкнуть (в результанте квартира застужена, женщины больны, а проспавшемуся богатырю хоть бы что!).
В 1977 году, к 100-летию со дня рождения Павла Елисеевича, известный пушкинист Н. В. Измайлов поместил в научном журнале „Русская литература“ статью-воспоминание, где в академический рассказ неожиданно вторгаются впечатляющие бытовые подробности:
К подробностям, сообщенным Измайловым, добавим одну красочную деталь из рассказа другого очевидца: Щеголева упрекнули, что в пьесе „Заговор императрицы“ он, столь известный историк, много раз погрешил против исторической истины, сгустив разные „пикантные детали“; на это Щеголев, ничуть не смутившись и по-волжски окая, отвечал:
Остается только понять, когда же он все успевал (учитывая, что около шести молодых лет провел по тюрьмам и ссылкам за участие в революционном движении)?
Работал день и ночь, многих умел привлечь к своим трудам; любопытно, что в его бумагах, которые хранятся в нескольких архивах Советского Союза, — сотни и тысячи листов с копиями документов, но почти ни одной страницы — рукою самого Щеголева: он находил новые документы, затем мобилизовывал помощников, платил, пускал тексты в печать.