Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке: учебное пособие

Как следует из приведенной схемы (см. рис. 5.2), в моделях маршрутов V и Y полное платежное поручение направляется банку-получателю только в том случае ,

если оно оплачено . Существует еще схема L, которая является аналогом Y. В этом варианте платежное поручение остается в компьютере банка-отправителя, а сокращенная версия документа передается в центральный банк. Если платеж будет осуществлен и от центрального банка будет получено подтверждение, компьютер банка отправителя автоматически направит платежное поручение банку-получателю. Как и в схеме Y, обмен документами происходит между банками-участниками, а центральный банк выполняет лишь функцию расчетного агента.

Наконец, теоретически возможна Т-образная система маршрута, при которой еще неоплаченное платежное поручение отсылается банком-отправителем через курьерскую службу непосредственно банку-получателю. Одновременно в центральный банк посылается копия сообщения для осуществления платежа. При таком порядке в банк-получатель придет сначала неоплаченное платежное сообщение и лишь затем подтверждение об оплате, если эта оплата состоится. Здесь нарушен основной принцип системы RTGS, состоящий в том, что платежное поручение должно пересылаться банку-получателю только в том случае, если финальный платеж уже осуществлен. Кроме этого, дефектом Т-схемы является то, что она может вызвать путаницу, когда банк-получатель зачислит деньги на счет клиента на основе еще неоплаченного поручения. В силу этих причин Т-образная схема платежа практически не используется.

5.2.3. Регулирование ликвидности в системе валовых расчетов

Как уже говорилось, в системах валовых расчетов в режиме реального времени каждый участник должен обладать определенным запасом ликвидности для бесперебойного осуществления платежей. В течение операционного дня у различных участников может возникать временный дефицит свободных денежных средств (так называемый внутридневной овердрафт – daylight overdraft). При отсутствии денег на счете система не может выполнить перевод средств и должна либо аннулировать платежное поручение, либо вернуть его отправителю.

Чтобы обеспечить непрерывность платежей, центральные банки большинства стран предоставляют участникам расчетные кредиты на покрытие овердрафтов, которые получили название «дневных» или «внутридневных» кредитов

(interday credits). Этот кредит должен быть погашен до конца операционного дня.

Один из возможных вариантов образования внутридневного овердрафта показан на рис. 5.3, где приведен график изменения остатка денежных средств на резервном счете крупного коммерческого банка в федеральном резервном банке Нью-Йорка. Сальдо на этом счете в конце рабочего дня должно быть положительным и соответствовать нормативу минимальных обязательных резервов, установленному ФРС.

Утром банк погашает кредиты, полученные им накануне, а также выполняет срочные платежные операции. Его исходящие переводы превышают поступления, и к середине дня на счете образуется дебетовое сальдо. Это и есть внутридневной овердрафт. Несмотря на отсутствие средств на счете, федеральный резервный банк продолжает выполнять платежные поручения, предоставляя коммерческому банку кредит на покрытие кассового разрыва. Во второй половине дня ситуация изменяется: за счет поступления встречных платежей и кредитов, которые банк берет на денежном рынке, ему удается ликвидировать дефицит средств на резервном счете. Внутридневной овердрафт погашается, и образуется положительное сальдо коммерческого банка [Cornett, Saunders, 1999, p. 596].