Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках

Неопытные трейдеры стараются добавить как можно больше различных параметров. Например, для простых скользящих средних устанавливают три разных тейк-профита и два стоп-лосса. Или пытаются сделать так, чтобы размер позиции динамически менялся. Все это выглядит очень круто в теории и на тестах, но как только мы включаем данные параметры в работу на реальном рынке, все надежды испаряются. Чем больше параметров вы добавляете к своей системе, тем больше она подвержена риску поломки.

Будущее нельзя предсказать, но можно предположить, что будет происходить с ценой. Точно известно, что на рынке периоды трендов сменяют периоды застоя, когда цена движется в боковике, и наоборот. Но мы не знаем точных динамических параметров. Будет ли тренд молниеносным или плавным. А может, он окажется рваным. Поэтому чем меньше жестких условий вы ставите своей торговой системе, тем гибче она работает на непредсказуемом рынке.

Тонкая настройка

Еще одним важным параметром при тестировании системы является количество сделок за период. Правило гласит: чем больше операций провела система, тем лучше. Почему так, спросите вы? Все просто. Если вы обеспечили положительный результат при высокой торговой активности, значит система работоспособна в самых разных ситуациях. Я рекомендую, чтобы при тестировании у вас в истории было не менее 30–50 сделок, иначе система будет очень слабой.

Также стоит помнить об одном важном нюансе. На одну сделку не должно приходиться более 15–20 % прибыли за период, иначе все будет сводиться к тому, повезет ли в следующий раз взять в одной сделке столько же денег или нет. Идеально, если прибыльные сделки приносят по 2–5 %, а убыточные не отнимают более 0,5–1 %. В этом случае кривая роста вашего портфеля будет достаточно устойчивой.

Оценка результатов тестирования

Если при тестировании вашей системы вы видите, что положительный результат сохраняется лишь при незначительном отклонении параметров, то скорее всего она слишком подогнана под исторические данные, и на реальном рынке будет нежизнеспособна.

Идеально, если вы будете менять параметры в разных диапазонах, а система все равно будет оставаться прибыльной. Например, вы тестируете две скользящие средние, и система выдала вам идеальные параметры типа 200 и 100. Теперь вы немного изменяете их: скажем, вместо 200 ставите 250, а вместо 100–125. И смотрите снова. Если система остается прибыльной на тестировании, это хороший знак. Для нас здесь не важно, что прибыль сильно упала, важно понимать, что стратегия зарабатывает в широком диапазоне параметров.

Есть еще один трюк, которыми пользуются опытные трейдеры. Он заключается в следующем. Допустим, сегодня на дворе 2014 год. Мы задаем системе период тестирования нашей стратегии за 2010–2012 годы. Естественно, сначала мы получаем идеальный результат, так как мы уже знаем: программа-тестировщик определяет его по истории торгов. Теперь берем полученные параметры (в случае скользящей средней, например, 200 и 100) и тестируем их результативность отдельно на данных 2013 года. Если эти параметры показали неплохой результат, то можно переходить к 2014 году, если нет, то придется тестировать 2010–12-е годы, заново добавляя еще и 2013 год.

Если полученные параметры работают в 2014 году, то все отлично. Но это происходит редко, поэтому приходится тестировать сначала каждый год отдельно, затем периодами и уже исходя из полученных данных находить некие средние значения. Все это называется форвардным тестом.

Как и предупреждал, я оставил без внимание довольно много аспектов тестирования и оптимизации. Однако, я рассчитываю, вы найдете массу полезной для себя информации в моем блоге по адресу: mr-xelius.livejournal.com, а также в книге Роберта Пардо.

На этом я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, моя книга позволит вам понять многое о трейдинге и даст значительное преимущество перед другими участниками рынка.

Главное – никогда не переставайте учиться.