И Белое море, как видно, показалось узко, печально и бесцельно для Петра. Он мужал, и одна потеха уже не удовлетворяла. Была мечта отыскать проход к Китаю или Индии чрез Северный океан; но недостаток средств и времени должен был скоро рассеять юношескую мечту. Сильно прельщало Балтийское море, хотелось пробраться туда, но как? Ключ к морю был у шведов. Оставалось Каспийское море, на которое уже давно указывали иностранцы, требуя свободного проезда на него для торговли с богатою Азиею: разве не может Россия сама овладеть этим средством обогащения, заведши флот на Каспии, овладевши торговлею с прибрежными странами? Еще при царе Алексее строили корабль для Каспийского моря. Корабль был сожжен Разиным; но когда будет сильный флот на Каспийском море, то Разин будет невозможен. 4 июля 1694 года Лефорт писал из Архангельска в Женеву: «Через два года поговаривают о путешествии в Казань и Астрахань; но, быть может, в два года времени это пройдет. Впрочем, я буду всегда готов исполнять приказания. Есть намерение выстроить несколько галиотов и идти к Балтийскому морю… Меня возводят в адмиралы всех судов его величества; этого непременно желает сам наш великий царь Петр Алексеевич». 13 сентября Лефорт писал: «Будущим летом выстроят пять больших кораблей и две галеры, которые, ежели даст бог, через два года отправятся в Астрахань для заключению важных договоров с Персиею».