При таких обстоятельствах Агесилай и был провозглашен царем; он тотчас вступил во владение имуществом Агида, лишив этого права Леонтихида, как незаконнорожденного. Однако, видя, что родственники Леонтихида с материнской стороны, люди вполне порядочные, сильно нуждаются, Агесилай отдал им половину имущества; так, вместо зависти и недоброжелательства, он стяжал себе славу и расположение граждан. Такую же предусмотрительность и дальновидность Агесилай проявил в государственных делах. В то время самой большой силой в государстве были эфоры и геронты; первые из них находились у власти только один год, вторые же сохраняли свое достоинство пожизненно и имели полномочия, ограничивающие власть царей. Поэтому цари с давних времен жили с ними в раздорах, передавая эту вражду от отца к сыну. Но Агесилай избрал другой путь. Вместо того чтобы ссориться с ними и делать их своими врагами, он всячески угождал им, не предпринимая ничего без их совета, а будучи призванным, всегда торопился явиться как можно скорее. Всякий раз, когда эфоры подходили в то время, как он, сидя на царском троне, решал дела, он поднимался им навстречу, каждому вновь избранному геронту он всегда посылал в качестве почетного дара теплый дар и быка. Этими поступками он хотел показать, что почитает их и тем возвышает их достоинство, в действительности же незаметно для окружающих все более укреплял собственное могущество и увеличивал значение царской власти благодаря всеобщему расположению, которым он пользовался (Плутарх: «Агесилай»; 1-3).
Едва успел Агесилай вступить на царствование, как из Финикии прибыл какой-то сиракузец Герод и сообщил, что видел там финикийские триеры: одни приплывали из других мест, другие экипировались на месте, третьи еще только строились. Всего их, как он слышал, должно было собраться триста. Этот флот снаряжался царем и сатрапом Тиссаферном для похода неизвестно куда. Лакедемоняне были очень обеспокоены этим, созвали союзников и стали думать, что им делать. Лисандр, считая, что греки будут значительно превосходить персов на суше и на море, убедил Агесилая взять на себя поход в Азию при условии, что ему будут даны тридцать человек спартиатов, до двух тысяч неодамодов и до шести тысяч союзнических контингентов. Когда Агесилай сделал заявление о предпринимаемом им походе, лакедемоняне дали ему все, что он просил, да еще на шесть месяцев хлеба и зерна. Совершив жертвоприношения, Агесилай отправился в путь. Перед плаваньем в Азию, он решил отправиться в Авлиду и принести жертву на том месте, где Агамемнон совершил жертвоприношение перед отплытием в Трою. Но когда он туда прибыл, беотархи, узнав о его намерениях, послали всадников с запрещением продолжать жертвоприношение; всадники эти сбросили с алтаря части лежащих на нем жертвенных животных. Агесилай пришел в страшный гнев и, призывая в свидетели богов, сел на корабль и отплыл (в 396 г. до Р.Х.). Он прибыл в Гераст, собрал там как можно больше войска и двинулся на Эфес (Ксенофонт: 3; 4; 1-2).
Сначала Тиссаферн, боясь Агесилая, заключил с ним договор, по которому персидский царь обещал предоставить греческим городам в Азии свободу и право жить по собственным законам. Однако позже, решив, что у него уже достаточно сил, он начал войну. Агесилай охотно принял вызов, так как возлагал большие надежды на свой поход. При этом он сделал вид, что собирается выступить в Карию. Когда же там собрались воинские силы варваров, он неожиданно вторгся в Фригию. Здесь он завоевал много городов и захватил большие богатства.
Когда подошло время для возобновления военных действий, Агесилай повел войско в Лидию и прибыл на равнину у Сард (в 395 г. до Р.Х.). Тиссаферн напал со своей конницей на воинов противника, которые разбрелись по равнине с Целью грабежа, и многих из них уничтожил. Но Агесилай немедленно нанес ответный удар: поставив легкую пехоту между всадниками, он приказал воинам выступить на противника, не теряя ни минуты, а сам следом повел тяжелую пехоту. Варвары были обращены в бегство, и греки, устремившись в погоню, многих убили и захватили вражеский лагерь. Узнав о поражении своей армии, Артаксеркс II велел отрубить Тиссаферну голову, а затем сразу обратился к Агесилаю с просьбой прекратить войну и отплыть домой, предлагая ему за это деньги, но тот ответил, что вопрос о мире может решить только одна Спарта. Пока же Агесилай повел свои войска во Фригию, взяв у царского посла Тиффраста тридцать талантов на путевые расходы (Плутарх: «Агесилай»; 9-10).