Одна из самых больших тайн жизни Алехина того периода – родилась ли у него дочь Валентина в декабре 1913 года, на излете учебы шахматиста в училище. Была ли у него связь с некой баронессой и художницей Анной фон Севергин, с которой он якобы узаконил отношения (ради дочери?) при двух свидетелях? Следы самой фон Севергин были утеряны, будто ее никогда не существовало, и она просто физически не могла стать первой из жен шахматиста.