A maid-servant living alone in a house not far from the river
(некая служанка, жившая одна в доме неподалеку от реки) had gone upstairs to bed about eleven (отправилась наверх /к себе в комнату/, чтобы лечь спать около одиннадцати часов). Although a fog rolled over the city in the small hours (хотя в предрассветные часы город окутал густой туман;It seems she was romantically given
(по-видимому, она была романтически настроена = служанка была романтической натурой;And as she so sat
(и вот, пока она сидела /у окна/) she became aware of an aged and beautiful gentleman with white hair (она заметила пожилого и красивого седовласого джентльмена), drawing near along the lane (двигавшегося по переулку); and advancing to meet him, another and very small gentleman (а навстречу ему двигался другой, очень невысокий джентльмен;