Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию

Успешный трейдер Гэри Смит, положивший в основу своей системы индикаторы, характеризующие настроение рынка и игроков, делится своим опытом в своей книге «Как я играю и выигрываю на бирже». Он утверждает: «Когда большое количество акций достигает одновременно и новых недельных максимумов, и новых недельных минимумов, логический индекс max/min указывает на внутреннюю слабость рынка. Подобная слабость обычно характеризуется «суетливым» рынком, когда брокеры неоправданно активно торгуют счетами клиентов с целью увеличения своих комиссионных. И биржей, на которой «голубые фишки» маскируют слабость остальной части рынка. Исторически такие типы внутренних рыночных расхождений приводят к распродажам, а нередко и к медвежьим рынкам».

Именно такая ситуация сложилась на российском рынке сегодня в августе 2010 года, когда я перечитываю свой конспект. Ну, что же проверим идеи Гэри Смита на практике: будем на выносах вверх продавать отстающих и шортить лидеров, постепенно добавляя к свободному «кэшу», исходя из общей установки, что эти взлёты котировок «лебединая песня» для акций многих эмитентов.

Нисходящая тенденция завершилась:

– если рынок не обрушился после очередной «медвежьей» новости;

– когда рынок или акция формирует основание, то выросший объем не сопровождается дальнейшим падением цены, т. е. на рынок приходит много покупателей;

– подтвержденное основание «последнее поглощение», если на следующий день рынку удается закрыться выше уровня закрытия предыдущей черной свечи этой модели;

– образование «бычьей модели поглощения», когда белое тело охватывает предыдущее черное тело (большую весомость придает, предшествующий «дожи»);

– возникновение модели «просвет в облаках»;

– свеча с длинной нижней тенью, образовавшаяся в зоне поддержки или на перепроданном рынке (молот);

– длинное белое тело в области низких цен (чем ближе цена закрытия к максимуму сессии и чем длиннее белое тело – тем значимее свеча);

– появление бело-черной (т. е. первая свеча длинная – белая, а вторая короткая – черная) или бело-белой модели «харами», особенно модели «крест харами»;

– образование «дожи» после высокой черной свечи при нисходящей тенденции, вариант «креста харами»;

– на низком ценовом уровне наблюдается большой объем торгов при застойных ценах (идет процесс накопления, видно по серии «волчков»);

– белая свеча после «дожи»;

– «нижнее спружинивание», когда медведи оказываются не способны удержать цены ниже прорванной зоны поддержки;

– прорыв уровня сопротивления высоким белым телом – свидетельство силы рынка;

– в период горизонтального движения рынка (консолидации) белые тела преобладают над черными свечами;

– длинная белая свеча при проверке области поддержки (линии тренда, скользящего среднего или уровня коррекции);

– пересечение линий скользящих средних с разными периодами, когда они расположатся в правильной последовательности под рыночной ценой и будут обращены вверх;

– при бычьем рынке наиболее чувствительная краткосрочная линия скользящего среднего расположена выше, а наиболее грубая (долгосрочная) – ниже всех остальных (делаем выводы по часовому графику);

– когда цены падают на новое донышко, а донышко индикатора мельче предыдущего;

– если при наличии нисходящего окна быки подняли цену закрытия выше его вершины, значит, медвежий рынок сломлен.