Вскоре Чингисхану сдался ещё один военачальник империи кидань Шимо Минган. Потом был разбит Ху Ша. Со своим поредевшим войском он укрылся в западной столице — городе Датуне, в те времена называвшемся Сицзином. Этот укреплённый город был одной из пяти чжурчжэнских столиц. Ху Ша, опасаясь оказаться в ловушке, решился на отчаянный прорыв через ряды монгольских войск, и те отправились за ним вдогонку. Тем временем войска под командованием Джэбэ соединились с силами великого хана, оставив трёх его сыновей действовать к северу от Великой стены, где им удалось преодолеть слабую оборону нескольких городов и просочиться через недостаточно укреплённые участки стены. Основные монгольские силы зимой 1211/12 года сконцентрировались в районе Пекина. За шесть месяцев, прошедших после начала вторжения, территория государства Цзинь, примыкающая к современной Внутренней Монголии, была, очевидно, оставлена правящей династией.
Целые районы сельского Китая были разграблены захватчиками, поля проса (гаоляна), сады были опустошены, фермы, амбары, коровники разграблены. Мужчины, спасаясь от набора в армию, бродили в поисках убежища и присоединялись к бандам грабителей. Беженцы из зон боевых действий становились лагерем у стен городов, которые не могли их ни накормить, ни приютить. Всюду, где прошло воинство Чингисхана, оставались руины. Монголы, привыкшие к открытым пространствам, не задерживались в захваченных, городах. Их интересовали только добыча и пленники. Они отрывали крестьян от земли, чтобы использовать их как рабочую силу. Женщин насиловали. Вдоль дорог стояли брошенные деревни, в которых оставались только отощавшие сумасшедшие да дети.
Китайские истощённые, плохо обученные и плохо накормленные, нерегулярно получавшие содержание, быстро утомлялись на марше. Дошедшие до нас песни и поэмы эпохи кочевых нашествий — это сплошь жалобы вечно побеждённых. Лю Ю писал: «С хриплыми, печальными криками строят Стену. Рядом с нею Луна и Млечный Путь кажутся невысокими. Но если с них не снимать белых костей мертвецов, они достигнут высоты Великой стены».
Чингисхан, прибыв на позиции, откуда был виден Пекин, понял, что захватить его не сможет. Город был окружён поясом очень высоких стен, и за ними находились лучшие войска империи. Монгольский предводитель решил ограничиться вывозом фуража и провианта из окрестных деревень, грабежом предместий, угоном лошадей — словом, пробавляться лёгкой добычей. После шести месяцев боёв его воины нуждались в отдыхе. Стояла холодная зима, и подножный корм для скота кончился. Выручали только запасы фуража, захваченные в округе.
Джэбэ был послан в район Ляодуна, расположенный к северо-востоку от Пекина вдоль прибрежной равнины. Пройдя Шанхайгуань (Проход между горами и морем), он вскоре достиг восточной столицы государства Цзинь — города Ляояня (нынешний Дунцзин) и, перейдя реку Ляо, сумел захватить его.
Чтобы овладеть укреплённым городом, Джэбэ прибег к военной хитрости, которую монголы использовали неоднократно. Сделав вид, будто спешно отступает от оборонительных укреплений врага, он покинул свой лагерь, расположенный недалеко от городских стен. Убедившись, что Джэбэ уже далеко от них, горожане и солдаты гарнизона вышли, чтобы принять участие в разграблении лагеря. Но монгольский военачальник после непрерывной 24-часовой скачки ночью ворвался в город, который как раз праздновал наступление нового года по лунному календарю. И солдаты, и жители вовсю гуляли, городские ворота были открыты, как в мирное время, а караульные посты оставлены стражей. Джэбэ не составило труда захватить гарнизон. Это случилось 4 января 1212 года.
Пока Пекин продувался ледяными ветрами, укрывшими весь Северный Китай снежным саваном, монголы стали на зимние квартиры, предварительно разграбив деревни в Шандоне в нижнем течении Жёлтой реки и севернее, за Пекином. Некоторые поселения сопротивлялись. Чингисхан в этих случаях не упорствовал, поскольку знал, что его слабость — в отсутствии осадного снаряжения и военных инженеров. Тулуй, младший сын хана, захватил несколько укреплённых постов, но в целом монгольская волна шла на спад, и галоп понемногу сменялся рысью. Захватчики постепенно поднимались к северу, оставляя позади себя растерянных правителей и разорённое население.
Но вот весной 1212 года произошло событие, имевшее катастрофические последствия для династии Цзинь. Один из потомков прежнего императорского дома Ляо, некий Елюй Люгэ, выходец из династии киданей, побеждённой чжурчжэнями, отложился от государства Цзинь во главе региона на крайнем севере территории империи (современный Цзилин), недалеко от бывшей столицы киданей. Вместе с другим киданем по имени Еди он стал собирать войска, и вскоре мятежники имели под своим началом уже более ста тысяч солдат.