CIO новый лидер. Постановка задач и достижение целей

BanqueGenerale du Luxemburg: Managing Risk in a Basel II Era

Основанный в 1919 году Banque Generale du Luxemburg (BGL) – это один из крупнейших банков Великого герцогства Люксембург с активами в 39 млрд. евро. Банк активно работает на внутреннем и внешних рынках, играя активную роль в том, что Люксембург считается одним из финансовых центров.

Мишель Дофин (Michel Dauphin), CIO BGL, рассказывает о последних переменах в управлении рисками.

Один из наиболее важных моментов управления рисками сегодня в финансовых услугах – это новая международная директива о соответствии капиталов, известная, как Basel II. Прежде, единственными рисками, который контроллеры оценивали в качестве адекватности капиталов, был кредитный риск и рыночный риск. Basel II идет гораздо дальше и включает в рассмотрение операционные риски, а кредитные риски оценивает более сложными методами. Это позволяет банкам усиливать их процессы управление риском.

ИТ вносит в этот процесс заметный вклад, поскольку все данные, необходимые для Basel II, собираются и обрабатываются централизованно. Сейчас сфера ИТ активно развивается. Разработка систем для оценки потребления капитала для Basel II требует от 60 до 70 человеко-лет, которые были бы распределены на три года.

Использовались стандарты ISO 17799 (International Standards Organization regulation) на уровне ИТ. Это помогало определить операционные риски, связанные с ИТ-безопасностью, личной безопасностью, непрерывностью бизнеса и так далее. Стандарт ISO определяет структуру работы по настройке процессов для более эффективного управления риском. Мы используем этот момент, как основу для того, чтобы создать список бизнес-рисков, которые проистекают из ИТ, и понять, как мы можем снизить эти риски.

Чтобы контролировать не только технические риски, но также и бизнес-риски, проистекающие из зависимости бизнеса от ИТ, Дофин вместе со своей командой определили следующие ключевые риски, связанные с ИТ, для своего бизнеса:

• воздействие на эффективность бизнес-персонала, если системы не работают или не понятны пользователям;

• недостаток гибкости или способности быстро реагировать на новые рынки, возможно из-за косности системы;

• недостаточная интеграция данных, что может влиять на ведение бизнеса;

• мошенничество, если доступ пользователей недостаточно контролируется;

• недостаточный отчет о соблюдении требований закона и нормирующих органов, если ИС не обеспечивает достаточный уровень отчетности;

• напряженность среди сотрудников, если ИТ-системы работают недостаточно хорошо.

«Естественно, вы всегда должны найти баланс между управлением риском и другими целями», – говорит Дофин. «Для этого вы должны оценить потенциальное воздействие и цену снижения рисков, а также оценить, какие ресурсы надо для этого выделить».