Экономика добра и зла

В XX веке — с появлением современных вычислительных технологий, дающих возможность обрабатывать огромные объемы данных и, значит, достаточно быстро проверять новые гипотезы, — математика полностью подмяла под себя экономику. Интересно, что именно система централизованного планового хозяйства советского блока породила в свое время надежду, что совершенствование вычислительной техники и математического аппарата позволит «оптимальным» регулированием цен заменить рыночный механизм. Математика должна была стать инструментом управления экономикой.

Но математизация человеческого поведения начала XXI века связана не с плановой системой хозяйствования (кстати, одной из причин ее развала была неспособность разработать модель «оптимального» человеческого поведения), а наоборот, со свободным рынком. В настоящее время именно самые развитые рыночные системы делают наибольший упор на математическое моделирование и прогнозирование. Как же экономика из сферы интересов нравственной философии попала в область математических наук?

Альфред Маршалл, один из отцов‑основателей математической экономики, почти сто лет назад подчеркнул, что математика должна быть не «средством исследования», а лишь его языком. В письме к А. Боули он, вдохновитель эпохи математизации мейнстрима экономики, писал:

В последнее время у меня росло ощущение, что, связывая хорошую математическую теорему с экономической гипотезой, мы вряд ли получим хорошую экономическую теорию. Поэтому я все больше руководствовался следующими правилами: 1) используй математику как стенографию, а не в качестве инструмента анализа; 2) применяй ее до конца исследования; 3) переведи все на английский язык; 4) проиллюстрируй примерами, важными в реальной жизни; 5) сожги математику; 6) если не смог выполнить стадию 4, сожги сделанный на стадии 3 перевод. Последнее мне приходилось делать достаточно часто… Я не имею ничего против математики, она полезна и необходима, однако очень плохо, что история экономической мысли больше не востребована и даже не предлагается во многих студенческих и аспирантских программах. Это потеря. По‑моему, надо стремиться обойтись без математики там, где можно так же коротко сказать по‑английски[920].

В своей пространной книге «Принципы экономической науки», ставшей экономической библией начала XX века, «Маршалл принизил значение своей собственной формальной системы до уровня простого дополнения… Как объясняет его ученик Кейнс… он это сделал, чтобы не сложилось впечатление, что математика сама по себе предлагает решения для реальной жизни»[921].

И вот — через сто лет после Маршалла — именно до этого, в конце концов, и дошло.

Математика в экономике

Несмотря на предупреждения Маршалла, в последние сто лет математизация человеческого поведения только прогрессирует. В 1900 году французский математик Луи Жан‑Батист Альфонс Башелье написал диссертацию о колебаниях цен акций на парижской бирже. Он обнаружил, что результат влияния мелких участников биржевой игры является суммой многих случайных слабо взаимозависимых величин (воздействий), каждая из которых вносит малый вклад относительно общей суммы, и, значит, на выигрыш или проигрыш каждого игрока распространяется закон нормального распределения — кривая Гаусса[922]

. Эти идеи были подхвачены экономистом и математиком Ирвингом Фишером, и уже в 1906 году в работе «Природа капитала и дохода» он заложил основы теории, которую Пол Самуэльсон, Юджин Фама или Пол Кутнер на полстолетия позднее назовут the random walk («случайные блуждания») при объяснении флуктуации цен акций на бирже[923].

Фишер основал консалтинговую фирму, которая собирала информацию о ценных бумагах, создавала системы индексов и давала рекомендации инвесторам. В 1920‑х годах он получил большую известность и добился значительного финансового успеха. Прославился он также благодаря своему заявлению за десять дней до обвала Нью‑Йоркской фондовой биржи о том, что «биржевые цены достигли уровня, который похож на постоянно высокое плато»[924]. Никакая статистика, однако, не помогла Ирвингу Фишеру спрогнозировать «черную пятницу» и последующий кризис, лишивший его, так же как и многих других американцев, всех инвестированных в акции денег.