Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5. Издание 2-е, исправленное и дополненное

Наличие положительного Z-счета означает, что после убыточной сделки можно по следующему сигналу увеличить размер открываемой позиции, это позволит покрыть убытки и увеличить общую прибыльность системы.

Отрицательный Z-счет означает, что в наблюдаемой истории сделок количество серий больше, чем следовало бы ожидать при статистически независимом распределении исходов сделок.

Следовательно, за выигрышной сделкой обычно следует другая выигрышная сделка, а за убыточной сделкой следует другая убыточная сделка.

Наличие отрицательного Z-счета означает, что можно использовать пересечение кривых доходности, при том торговая система будет работать во время прибыльной фазы и выключаться после наступления убыточной фазы.

Значение Z-счета эксперта можно посмотреть во вкладке Бэктест тестера клиентского терминала после тестирования эксперта.

В рассмотренном примере эксперта на основе торговой системы Сидуса, при значениях numberBarOpenPosition=5 и numberBarStopPosition=5, Z-счет эксперта равен 1.67 (90.51 %).

Однако на этом основании скорректировать работу эксперта достаточно проблематично, так как после выигрыша может следовать не единичный проигрыш, а серия убытков и наоборот.

Вывести последовательность выигрышей и проигрышей эксперта можно в его функции OnDeinit.

Общая эффективность советника определяется как разница между реализованной в ходе трейда прибылью и потенциально возможной прибылью за время этого же трейда.

Общая эффективность =

(Реализованная разница цен) / (Потенциальная прибыль)

Для длинных позиций:

Общая эффективность = (Цена закрытия — Цена открытия) /

(Максимальная цена — Минимальная цена)

Для коротких позиций:

Общая эффективность = (Цена открытия — Цена закрытия) /

(Максимальная цена — Минимальная цена)

Эффективность входа в рынок определяется как максимальная разница в ценах относительно цены входа как часть общего потенциала доходности в ходе трейда.

Эффективность входа в рынок показывает, насколько хорошо торговая система открывает трейды — в случае длинных позиций это то, насколько сигнал входа близок к наименьшей точке в ходе трейда, в случае коротких позиций — насколько сигнал входа близок к максимальной точке в ходе трейда.

Эффективность входа = (максимальная разница в ценах относительно цены входа) / (Потенциальная прибыль)

Максимальная разница в ценах относительно цены входа — это разница между максимальной ценой и ценой входа (для коротких позиций — минимальной ценой).

Для длинных позиций:

Эффективность входа = (Максимальная цена — Цена открытия трейда) / (Максимальная цена — Минимальная цена)

Для коротких позиций:

Эффективность входа = (Цена открытия трейда — Минимальная цена) / (Максимальная цена — Минимальная цена)

Эффективность выхода из рынка определяется как максимальная разница в ценах относительно цены выхода как часть общего потенциала доходности в ходе трейда.

Эффективность выхода из рынка показывает, насколько хорошо система закрывает трейды — в случае длинных позиций это то, насколько сигнал выхода близок к максимальной точке в ходе трейда, в случае коротких позиций — насколько сигнал выхода близок к минимальной точке в ходе трейда.

Эффективность выхода = (максимальная разница в ценах относительно цены выхода) / (Потенциальная прибыль)

Максимальная разница в ценах относительно цены выхода — это разница между ценой выхода и минимальной ценой (для коротких позиций — максимальной ценой).

Для длинных позиций:

Эффективность выхода = (Цена выхода — Минимальная цена) / (Максимальная цена — Минимальная цена)

Для коротких позиций:

Эффективность выхода = (Максимальная цена — Цена выхода) / (Максимальная цена — Минимальная цена)

Общая эффективность является суммой эффективности входа и эффективности выхода минус 1.

Эффективность входа и эффективность выхода могут быть позитивными величинами, однако общая эффективность может быть отрицательной величиной.

Если сумма эффективности входа и эффективности выхода меньше 100 %, то сделка убыточна.

Для анализа работы эксперта вычисляются средняя общая эффективность, средняя эффективность входов и средняя эффективность выходов.

Для вычисления средних величин лучше пользоваться статистическим анализом, чтобы отбрасывать выскакивающие сделки.

Торговая система является статистически прибыльной, если:

(Средняя выигрышная сделка) * (% выигрышей) — накладные расходы>

(Средняя проигрышная сделка) * (% проигрышей)

Накладные расходы это проскальзывания, комиссионные и др.

Такие показатели как Средняя выигрышная сделка (Средний прибыльный трейд), % выигрышей (Прибыльные трейды (% от всех)), Средняя проигрышная сделка (Средний убыточный трейд), % проигрышей (Убыточные трейды (% от всех)) можно посмотреть во вкладке Бэктест тестера клиентского терминала после тестирования эксперта.

Показатель статистической прибыльности эксперта без учета накладных расходов или матожидание выигрыша также можно посмотреть во вкладке Бэктест тестера клиентского терминала после тестирования эксперта.

Матожидание выигрыша рассчитывается по следующей формуле.