Язык программирования MQL5: Продвинутое использование торговой платформы MetaTrader 5. Издание 2-е, исправленное и дополненное

Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) —

(LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades)

где:

TotalTrades — общее количество сделок;

ProfitTrades — количество прибыльных сделок;

LossTrades — количество убыточных сделок;

GrossProfit — общая прибыль;

GrossLoss — общий убыток.

Здесь ProfitTrades / TotalTrades это % выигрышей,

GrossProfit / ProfitTrades — Средняя выигрышная сделка,

LossTrades / TotalTrades — % проигрышей,

GrossLoss / LossTrades — Средняя проигрышная сделка.

В рассмотренном примере эксперта на основе торговой системы Сидуса, при значении numberBarOpenPosition=7 и numberBarStopPosition=2, матожидание выигрыша составляет 451–428=23.

Это меньше 10 пунктов, поэтому можно сказать, что прибыльность эксперта является неустойчивой.

В рассмотренном примере эксперта на основе торговой системы Сидуса заменим сигналы закрытия позиции на использование Trailing Stop, т. е. при достижении цены уровня безубыточности будет передвигать StopLoss.

Для этого изменим класс Trade.

Здесь мы объявляем дополнительную функцию Trailing.

И в этой функции при открытой позиции на покупку, если цена ушла достаточно вверх, мы передвигаем вверх и стоплосс.

Тоже самое делаем и для открытой позиции на продажу.

В функции OnTick советника вызовем функцию Trailing класса Trade.

И протестируем советник.

После оптимизации стоплосса и тейкпрофита матожидание выигрыша теперь 423.

Увеличилась и чистая прибыль при трейлинге и улучшилась статистическая прибыльность эксперта.

Другой показатель вкладки Бэктест тестера стратегий, это Коэффициент Шарпа, характеризующий эффективность и стабильность эксперта.

Чем выше значение показателя, тем больше доходность на единицу риска.

Значение коэффициента Шарпа для устойчивых экспертов более 0.25.

В нашем случае коэффициент Шарпа равен 1.

Фактор роста эксперта или GHPR (среднее геометрическое сделки) будет равен (Конечный депозит/Начальный депозит) в степени 1/ (Всего трейдов).

В данном случае GHPR (фактор роста) равен 1,0316 — больше единицы, что означает возможность торговли с использованием реинвестирования.

Другие показатели эксперта, которые можно увидеть во вкладке Бэктест тестера стратегий, это:

Прибыльность (Profit Factor) — Общая прибыль/общий убыток. Рекомендуемое значение не меньше 2.

Фактор восстановления — Чистая прибыль / Максимальная просадка по средствам.

Чем больше показатель, тем менее рискованным является советник.

Многие эксперты считают, что у эффективной торговой системы фактор восстановления должен быть не менее 3.

AHPR — среднеарифметическое сделки. Положительное значение говорит о том, что торговая система прибыльна.

Уровень маржи — минимальный уровень маржи в процентах, который был зафиксирован за период тестирования.

LR Correlation — позволяет оценить отклонения точек графика баланса счета от линейной регрессии.

Чем LR Correlation ближе к нулю, тем более случайный характер имеет торговля.

LR Standard Error — отклонение графика баланса счета от линейной регрессии в денежном выражении.

Средний прибыльный трейд / Средний убыточный трейд — желательно, чтобы отношение этих двух показателей было больше единицы.

Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток) — желательно, чтобы этот показатель был как можно меньше.

Исходя из глубины максимальной посадки по средствам, можно вычислить минимальный депозит, необходимый, чтобы начать торговать с данным экспертом.

Мин. депозит = Максимальная просадка по средствам * 2

Correlation (Profits, MFE) — связь между результатами позиций и MFE (Maximum Favorable Excursion — максимальный размер потенциальной прибыли, наблюдаемый за время удержания позиции).

MFE показывает максимальное движение цены в благоприятном направлении.

Чем ближе показатель Correlation (Profits, MFE) к единице, тем лучше эксперт реализует потенциальную прибыль.

Correlation (Profits, MAE) — связь между результатами позиций и MAE (Maximum Adverse Excursion — максимальный потенциальной убыток, наблюдаемый за время удержания позиции).

MAE показывает максимально неблагоприятное движение цены.

Чем ближе показатель Correlation (Profits, MAE) к единице, тем лучше эксперт использует защитный Stop Loss.

Correlation (MFE, MAE) — связь между MFE и MAE.

Чем ближе показатель Correlation (MFE, MAE) к единице, тем лучше эксперт реализует максимальную прибыль и максимально защищает позицию на всем протяжении ее жизни.

Среднее время удержания позиции — показатель рассчитывается как общее время удержания, деленное на количество сделок.

Время удержания позиции увеличивает риск, потому что просадка, очевидно, может быть большей при позициях, удерживаемых в течение большего периода времени.

Создание эксперта с помощью мастера MQL5

Мастер MQL5, который открывается с помощью кнопки Создать панели инструментов редактора MetaEditor, позволяет сгенерировать код эксперта на основе готовых модулей — сигналов, модулей управления капиталом и трейлинг-стопа.

И модуль сигнала здесь добавляется с помощью кнопки Добавить.