В 1796 году Летний дворец был сломан и на его месте началось строительство замка. Существует несколько легенд, почему было выбрано именно это место. Согласно одной из них император, будучи человеком мистически настроенным и обладавшим определенным даром предвидения, пожелал умереть там, где был рожден. Согласно другой легенде солдату, стоящему на карауле, явился архангел Михаил. М. И. Пыляев в своем сочинении «Старый Петербург» так описывает это явление: «Однажды солдату, стоявшему в карауле при Летнем дворце, явился в сиянии юноша и сказал оторопевшему часовому, что он, архангел Михаил, приказывает ему идти к императору и сказать, чтобы на месте этого старого Летнего дворца был построен храм во имя архистратига Михаила. Солдат донес о бывшем ему видении по начальству, и когда об этом доложили императору, он ответил: «Мне уже известно желание архангела Михаила; воля его будет исполнена». Вслед за этим он распорядился о постройке нового дворца, при котором должна быть построена и церковь во имя архистратига Михаила, и самый дворец было приказано называть Михайловским замком. 28 ноября 1796 года, в первый месяц своего восшествия на престол, император Павел издал указ: «Для постоянного государева проживания строить с поспешанием новый неприступный дворец-замок. Стоять ему на месте обветшалого Летнего дома». Руководил строительством Винченцо Бренна, архитектором был известный масон Василий Иванович Баженов. Павел сам набросал несколько рисунков будущего дворца.
Михайловский замок. Современный вид.
«Михайловский замок стоит в нашей северной столице особняком, как Эскуриал в Мадриде, – писал мастер психологического портрета Г. И. Чулков. – По стилю подобных ему зданий нет, но от него, однако, веет своеобразной и мрачной прелестью. Сам император влиял на труды зодчих. Это здание проникнуто его меланхолией. Странное барокко исполнено неожиданной силы и суровой красоты». Церемония торжественной закладки состоялась 26 февраля 1797 года. На закладном камне была высечена надпись: «В лето 1797-е, месяца февраля в 26 день, в начале царствования государя императора и всея России самодержца Павла Первого, положено основание зданию Михайловского замка его императорским величеством и супругою его государынею императрицею Мариею Феодоровною». Здание строилось очень быстро с тем, чтобы вчерне замок был готов в этом же, 1797 году. Работы не прекращались ни днем, ни ночью. В темное время суток строительная площадка освещалась светом факелов и костров. Ежедневно на строительстве было занято от 2500 до 6000 человек, не считая надзирателей и мастеров. Было выделено 791 200 рублей единовременно и по 1 173 871,10 рубля в течение трех лет. При нехватке строительных материалов были разобраны каменные галереи дворца в Пелле. Кроме того, мрамор и камни строящегося в то время Исаакиевского собора также пошли на возведение Михайловского замка.