Задолго до событий 1905 года Мария Федоровна, выросшая в эпоху скандинавского патриотизма, неоднократно обращала внимание Николая II на характер развития политической ситуации в Финляндии. По свидетельству посла Австро-Венгрии в Петербурге Эренталя, «благодаря часто повторяющимся визитам в Копенгаген, императрица, как известно, в определенной мере подвержена влиянию скандинавского мнения. Она считает политику русификации (Финляндии. —
Датский король Кристиан IX в 1900 году в беседе с французским консулом в Копенгагене Фернаном Прадера-Нике заявлял, что «его дочь от всей души защищает финляндцев и считает Бобрикова „солдафоном“, не обладающим необходимой для исполняемых им обязанностей дипломатической гибкостью».
Финские политики-конституционалисты — Лео Мехелин, Карл Маннергейм, Отто Доннер и Йонас Кастрем на протяжении довольно продолжительного времени использовали так называемый «копенгагенский канал», чтобы при посредстве датского королевского двора информировать вдовствующую императрицу о событиях, происходящих в Финляндии. Им в этом помогал посол России в Копенгагене граф А. К. Бенкендорф. Так, осенью 1899 года, в период пребывания Марии Федоровны в Дании, Л. Мехелин во время встречи с императрицей изложил ей подробности развития ситуации в Финляндии и передал записку по этому вопросу. Мария Федоровна вспоминала о прекрасных поездках с семьей в Финляндию в годы царствования своего мужа и пообещала, что передаст полученную информацию сыну. В заключение беседы она подчеркнула: «Мне сказали, что все будет опять по-прежнему, если только Финляндия пойдет на необходимые уступки в военных делах. Меня уверяли, что внутренние порядки страны не будут задеты».
Мария Федоровна получала много писем, в которых рассказывалось о положении дел в Финляндии. В ее архивах хранятся, например, письма неизвестного автора о провокационных действиях финляндского генерал-губернатора Н. И. Бобрикова с целью введения военного положения и записки неизвестных лиц о необходимости удовлетворения требований финского сейма за 1901 год.
19 октября 1902 года она направила Николаю II страстное письмо, в котором выступала с резкой критикой политики генерал-губернатора Бобрикова и просила сына о его незамедлительной отставке. В письме, в частности, говорилось: