Обладая, как отмечали современники, политическим чутьем и интуицией, Мария Федоровна пыталась воздействовать на Николая в вопросах назначения на ответственные государственные посты того или иного политического деятеля. Когда в 1903 году усилиями министра внутренних дел В. К. Плеве и его единомышленников была подготовлена отставка с поста министра финансов С. Ю. Витте (составлен указ и назначена дата — 1 января 1903 года), только из-за вмешательства Марии Федоровны и великого князя Михаила Александровича Николай II отменил свое решение. Мария Федоровна поддерживала Витте и его политику и накануне конфликта с Японией пыталась повлиять на сына в нужном направлении. С. Ю. Витте по этому поводу писал: «Его величество вполне ее (Марию Федоровну. —
Царские министры в своих мемуарах и дневниках отмечали хорошую ориентированность и осведомленность императрицы Марии Федоровны в вопросах внешней политики. Так, в дневниках военного министра А. Н. Куропаткина мы встречаем следующую запись: «Ранее, после обеда на „Штандарте“ 22 августа, я долго разговаривал на ту же тему с государыней Марией Федоровной. Тут я встретил полное сочувствие и полное представление об опасности, которая угрожает России, если политика ее станет чрезмерно одностороннею и все интересы внутренние и внешние будут принесены в жертву новому молоху — Дальнему Востоку и предприятиям на Ялу».
«В Петербурге грустно, тускло, грязно, — читаем мы в дневниках Половцова. — Разумеется, только и разговоров, что государь и его семейство. О государе вечные сетования о том, что он плохо окружен, о царском семействе, что в нем ежедневно умножаются скандалы». В качестве примера Половцов указывает на историю с великим князем Алексеем Александровичем, у которого во время домашнего приема после спектакля, на котором присутствовали государь и другие члены царской семьи, роль хозяйки дома выполняла французская актриса, находившаяся у князя на содержании.
Многим царским сановникам, представителям двора, которые пытались в свою очередь оказывать влияние на царя, естественно, не нравилось, что императрица-мать находилась рядом с сыном. Любопытные записи находим мы в дневниках А. В. Богданович от 11 января 1902 года и 25 апреля 1905 года.
Запись от 11 января 1902 года: «Сегодня Плеве зашел прямо от царицы-матери. Рассказывал, что сначала она приняла его очень холодно. Пришлось ему развернуть целый словарь льстивых выражений, возгласов, чтобы ее смягчить, положить ее гнев на милость, пришлось вспомнить Данию и т. д., пока она не стала ручной. Она сказала, что при его назначении на пост министра Финляндии она успокоилась и думала, что он поведет дело иначе, но в этом вполне ошиблась и т. д. Плеве, не отвечая на ее слова, старался ласковыми словами ее успокоить. По рассказу Плеве видно было, что царицу-мать он не любит, что она часто имеет дурное влияние на царя, который поддается этому влиянию». Запись от 25 апреля 1905 года: «Сегодня прочитала в „Figaro“ статью, в которой идеализируют царицу Марию Федоровну, что у нее либеральные гуманные стремления и проч. На самом же деле она много портит царю, вмешиваясь в назначения министров и проч. Про молодую царицу недавно кто-то сказал, Палтов (адмирал) или Путятин Н. С., что только ее одну царь слушает. Это печально, так как она Россию и русских не любит и им не симпатизирует».
После убийства В. К. Плеве в 1904 году Мария Федоровна активно поддержала кандидата на этот пост либерального политика П. Д. Святополк-Мирского.
Россия была накануне революции, и Мария Федоровна, через которую, по словам П. Н. Милюкова, «просачивались кое-какие либеральные воздействия Фреденсборга» (королевский дворец в Дании), хорошо понимала необходимость государственных преобразований. Часто посещая Данию, Мария Федоровна видела результаты тех демократических преобразований, которые уже тогда проводились в этой стране. На рубеже веков Дания представляла собой конституционную ограниченную монархию. Законодательная власть согласно Конституции 1866 года принадлежала парламенту (риксдагу), который имел две палаты — нижнюю (фолькетинг) и верхнюю (ландстинг). Король имел право назначать и увольнять министров, а также всех чиновников, мог распускать и созывать парламент, издавать в промежутках между сессиями парламента временные законы. Он по-прежнему оставался Верховным главнокомандующим армией и флотом. Без его согласия не мог вступить в силу ни один закон. Однако теперь подпись короля на любом правительственном документе действовала лишь при наличии на нем подписи премьер-министра.
В начале XX века в Дании сформировалась та социальная модель, которую позже назвали «гражданским обществом». Процесс этот шел как сверху, так и снизу, в него были включены все граждане, где бы они ни жили — в столице или маленькой деревне, он затронул все стороны общественной и частной жизни — производство, семью, досуг.
Совсем не то было в России…