5 июня 1891 года: «Вчера я с огромной радостью получила твое дорогое письмо, оно меня сделало совершенно счастливой. От всего моего сердца благодарю тебя за каждое живое ласковое слово! Мои мысли постоянно рядом с тобой, мой любимый Саша, чего бы я только ни сделала, чтобы ты оказался рядом со мною сейчас. Мне тебя так не хватает, вдали от тебя я никогда не бываю спокойною, даже несмотря на радость быть рядом с Георгием, я страдаю и грущу, я жду нашего свидания с тобой с таким нетерпением!»
19 апреля 1892 года:
«Ты даже не можешь себе представить, как мне не хватало твоих писем на протяжении такого долгого времени! Ты только подумай, мы расстались уже 12 дней назад, и только вчера я получила твое письмо. И вообще, расстояние, разделяющее нас, такое огромное, что я чувствую себя здесь на краю света! Весь день я думаю о тебе с грустью и настоящей тоской. Мне тебя страшно не хватает. А мысль о том, что ты сейчас так одинок и печален в Гатчине, буквально всю меня переворачивает. Я не могу тебе этого описать. Она мне омрачает всю радость моего пребывания рядом с Георгием. Я, находясь здесь, чувствую каждое мгновение твоего одиночества и затворничества там…»
Как свидетельствовали современники, императрица Мария Федоровна в дела мужа не вмешивалась. Ни в одном из ее писем мы не найдем никаких советов, касающихся дел государственных. Генерал Н. А. Епанчин в своих воспоминаниях пишет, что, со своей стороны, император Александр III сам не допускал вмешательства императрицы в государственные и служебные дела. В качестве доказательства он приводит следующий эпизод. Однажды великий князь Николай Николаевич, занимавший тогда пост главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа, приказал арестовать нескольких кавалергардских офицеров за то, что на похоронах помощника главнокомандующего генерал-адъютанта Бистрома те отлучились на некоторое время в ближайший ресторан. В тот же день в Аничковом дворце был танцевальный вечер. Офицеры были в числе приглашенных, но явиться, естественно, не могли, так как были под арестом. Императрица Мария Федоровна, бывшая шефом Кавалергардского полка, стала просить Николая Николаевича освободить арестованных. «Эта просьба, — пишет Н. А. Епанчин, — была совершенно незаконная, так как великий князь, согласно дисциплинарному уставу, не имел права отменить наложенное им взыскание. Великий князь, со свойственной ему почтительностью, доложил императрице о невозможности исполнить ее просьбу. Государь услыхал их разговор, подошел к ним и сказал: „Сколько раз говорил тебе, не вмешивайся в дела; дядя поступил совершенно правильно, и взыскания не следует отменять“».
Хотя Мария Федоровна в государственные дела мужа не вмешивалась, но, однако, всегда оставалась главным советчиком мужа.
Находясь с женой в разлуке, Александр III также часто и подробно писал жене. В письмах он делился с ней своими самыми сокровенными мыслями, что особенно волновали его ум и душу.
Марию Федоровну всегда интересовало все, что происходило в императорском доме и королевских семьях Европы, в родстве с которыми она состояла. Когда в мае 1884 года императрица находилась в Румпенхайме, на западе Германии, в родовом имении своей матери, она подробно рассказывала мужу в письмах о всех событиях, свидетельницей которых являлась.
11 (23) мая: «Как ты понимаешь, моя радость при виде всех моих любимых близких была безграничной. Все были довольны и в добром здравии… Дворец прекрасен, но в нем есть лишь парадные комнаты, поэтому жить в нем неуютно… Несмотря на то, что мы здесь платим за все сами, питаемся плохо, получаем мало еды. Оболенский даже утверждает, что, поднимаясь из-за стола, приходится задавать себе вопрос, куда бы пойти ужинать».