Первым пунктом назначения был Нерви, близ Гле-оны на севере Италии. Отец заранее заказал для них комнаты в «Pension Russe», где останавливались многие русские. Сначала мама должна была оставаться в своей комнате, отказавшись даже от игры на рояле, и девочки были предоставлены сами себе. Отец был поглощен заботами о Марии Александровне, а Валерия — слишком занята, чтобы присматривать за сестрами. Итак, впервые в жизни они были свободны. Они могли вести себя как дети и чудесно проводили время с сыновьями хозяина пансиона, карабкаясь на утесы, разводя костры на пляже, пробуя курить, загорая и дичая.
Италия очаровала их всех. Здоровье матери постоянно улучшалось, и отец с Валерией отправились в поездку по музеям Италии. На сцене появился рояль, и мать снова стала центром внимания. Постояльцы пансиона представляли из себя пеструю публику; многие из них были политическими активистами, придерживавшимися разнородных антицарских взглядов.
В 1894 году царь Николай II наследовал престол своего отца Александра III. Его ультраконсервативная политика в основном осталась той же: он подавлял все революционные и либеральные движения, навязывал жесточайшую цензуру и усилил власть центрального правительства. Тем не менее изменяющаяся российская экономика вынуждала его идти на некоторые уступки. Введено трудовое законодательство, налогообложение крестьян уменьшено и финансовая политика стала поощрять возникновение новых предприятий. И все же среди крестьян и развивающегося пролетариата распространялось недовольство. Благодаря тесным экономическим связям с западом надежды на конституционные реформы проникли даже в среду русского дворянства и бюрократии. Тем не менее, никакого прогресса в политической жизни не было достигнуто, а возрождение террористической тактики породило убийства и смуту.
Политические эмигранты всех оппозиционных партий нашли пристанище на западе, где готовили революцию в России. Марину и Асю, конечно, привлекали «их» революционеры, жившие в пансионе. Вечером они собирались в маминой комнате, слушали ее игру, пели студенческие и революционные песни под аккомпанемент матери на гитаре, пили чай и обсуждали политику. Если все остальные фигуры очаровывали девочек, Владимир Кобылянский — умный, циничный, привлекательный незнакомец, которого Марина прозвала «Тигр», их просто поражал. Ася сразу почувствовала его влечение к матери, которая, казалось, отвечала ему взаимностью. Присутствие молодого, сильного мужчины рядом с матерью помогло сестрам осознать, чего не хватало их отцу. Незадолго до возвращения Цветаева из поездки Ася застала мать в слезах; девочки поняли, что отношения с Кобылянским кончены.
Виктория Швейцер сообщает, что Кобылянский, возвратившись в Россию после революции, рассказывал Цветаевой о том, что мать собиралась оставить ради него семью, но в последний момент не смогла принести в жертву счастье мужа и детей. Тем не менее Валерия неоднократно утверждала, что мачеха вовсе не была так предана отцу и была определенно увлечена одним из репетиторов примерно за два года до отъезда семьи в Нерви. Ее свидетельство, конечно, следует принимать с осторожностью из-за ее враждебности по отношению к Марии Александровне. Хотя не было бы ничего удивительного, если бы молодая женщина потянулась к любви, которой не нашла в браке. Ася рассказывает, как случайно натолкнулась на последнюю запись в дневнике матери: «Мне 32 года, у меня есть муж, дети, но…» Конец дневника был аккуратно вырезан.
Жизнь в Нерви медленно возвращалась в свое нормальное русло, мысли о смерти матери отступили на задний план. Но девочки были потрясены прибытием Александры Александровны Иловайской с детьми, Сергеем и Надей, которые оба страдали туберкулезом. Сергей всегда был Марининым «защитником», а Надя ее «великой любовью». Теперь этим прекрасным людям угрожала страшная болезнь, она была повсюду. Их состояние не улучшалось, и они вернулись в Россию.
В Нерви взрослые приняли Марину сразу. Они говорили ей о своих обязательствах перед «народом», слушали ее стихи и одобряли их. Здесь Марина также получила первый «метафизический» урок от одного из пациентов пансиона, Роэвера, восемнадцатилетнего немецкого служащего, умирающего от туберкулеза.
«Я помню, как вечерами, привлеченный своей немецкой музыкой и моей русской матерью — мать играла на пианино с мастерством, необычным для женщины — под мелодию своего священного Баха в темнеющей итальянской комнате с окнами как двери он учил Асю и меня бессмертию души.
Клочок бумаги над пламенем керосиновой лампы: бумага сморщивается, превращается в пепел, рука, его державшая, отпускает его и Die Seele fliegt [душа отлетает]. […] Душа есть долг. Долг души — полет. […] Долг есть душа полета».