Приезжал Ники чаще всего не один, а в компании своих молодых двоюродных дядей, великих князей Михайловичей – Георгия, Александра и Сергея. Захватывал с собой и друзей-однополчан – Пику и Пепу, как их звали в шутку: князя Петра Павловича Голицына и гусарского офицера Котляревского. В отношениях наследника и Матильды Котляревский и Голицын нередко выступали в роли посыльных и передавали балерине роскошные букеты от Николая. Их называли адъютантами Кшесинской, а ее они называли своим ангелом. Сестра Мали Юлия тоже часто присоединялась к веселой компании. Михайловичи чудесно пели грузинские песни, ведь их отец, великий князь Михаил Николаевич, 20 лет был наместником на Кавказе.
Летели дни, полные случайных и не случайных встреч, любовных взглядов, улыбок, нежных касаний. То они в Михайловском манеже, где у Кшесинской была ложа прямо напротив царской, на конных состязаниях увидятся. То на параде кавалерийского полка по случаю полкового торжества Николай бросит на Матильду пристальный, полный любви взгляд. В летний сезон в Красносельском театре возобновились разговоры на репетициях и визиты в гримуборную балерины. Была и ночная поездка на царской тройке с бубенцами по Красному Селу, и веселая вечеринка в палатке служившего в Преображенском полку барона Зедделера, который ухаживал за сестрой Матильды Юлией и впоследствии на ней женился. Николай преподносил балерине самые дорогие украшения, которые только мог найти. Первым подарком стал золотой браслет с крупными сапфирами и двумя бриллиантами, на котором были выгравированы две даты – 1890 и 1892 – год первой встречи и год первого приезда к ней домой.
На сцену Кшесинская выходила вся в драгоценных камнях изумительной красоты, даже если играла роль нищенки. Она не признавала театральной бижутерии, все ее украшения были настоящими, от знаменитой ювелирной фирмы Фаберже. Жемчужный кокошник и бусы в «Русской», бриллиантовая диадема с шестью крупными сапфирами в «Дочери фараона», лиф из цветных жемчужин в «Талисмане», украшенный драгоценными камнями пояс в «Эсмеральде», платиновые кольца и браслеты на руках Эвники в балете Михаила Фокина… Она блистала и в прямом, и в переносном смысле, а виртуозный ее танец искрился и играл, как шампанское…
Неизменными зрителями на спектаклях с участием Кшесинской были наследник и великие князья, не пропускавшие ни одного ее выступления. О романе балерины и наследника заговорили в обществе – кто осуждал, кто завидовал, – но их отношения все еще оставались платоническими, а Мале так хотелось большего… Но где принимать такого высокого гостя? Не в театральной же гримерке! У Мали, воспитанной строго, и мысли не возникало, чтобы сблизиться с наследником в родительском доме, и он, как человек деликатный, на этом не настаивал. А у него уже давно было еще одно сердечное увлечение, о котором он, не таясь и с полным доверием, рассказывал Матильде при встречах наедине, зачитывая записи из своего дневника.