Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Мои ошибки на фьючерсе РТС и рецепты борьбы с типичными ошибками

В конце этой главы я бы еще раз хотел напомнить вам о роли Журнала в трейдинге.

Инструкции 3–5, которые описаны в главе 8, неизбежно придется выполнять, чтобы сделать ваш результат на бирже стабильно положительным. Соберите все ваши наблюдения вместе. Сформулируйте те ситуации, когда вы можете входить в сделку. Назовите их как угодно – закономерности, неэффективности, модели, формации, паттерны или сетапы…

Занесите их в табличку, пронумеруйте. Когда вы торгуете, обязательно ведите Журнал сделок, в котором вы будете отмечать, по какому именно своему правилу вы зашли в сделку. Сначала вы будете совершать 50 % сделок по правилам. Если вы будете вести учет, то вы заметите, что другие 50 % сделок совершаются без всякой системы и, как правило, приводят к убыткам. Дисциплинированно записывая все сделки в Журнал, вы постепенно заметите, как увеличивается процент сделок, открытых в соответствии с вашими правилами.

Пройдет пара месяцев, и, когда вы увидите, что следование собственным правилам начинает приносить деньги, процент сделок, совершенных «просто так», начнет стремиться к нулю. Однако необходимо понимать: выработка подобной дисциплины в любом случае займет много времени. Самое важное – продолжать вести Журнал и совершать сделки в рамках установленных правил.

11.5 Временная карта

Журнал сделок – важный инструмент трейдеров для оценки результатов и работы над ошибками. Он позволяет обнаруживать наиболее распространенные проблемы. Временная карта – это разновидность такого журнала, которая дает специфическое представление о вашей торговле с акцентом на временной фактор.

Торгуя краткосрочно внутри дня, я сталкивался с проблемой переторговки, когда начинает казаться, что именно с открытия рынок несет в себе возможности заработать много денег. Со временем, анализируя свои результаты, я понял, что лучше всего мой трейдинг идет, когда я пропускаю открытие и торгую сформированные в течение дня сигналы. Чтобы избавиться от собственной нетерпеливости, я даже стал заполнять временную карту рынка.

Рис. 85. Временная карта вашей торговли

Я разделил каждый час на шесть сегментов по 10 минут и начал заполнять их разными цветами в зависимости от того, что я делал в этом интервале:

• находился не у компьютера;

• наблюдал за рынком;

• был в позиции (позиции, которые принесли прибыль, я выделал зеленым цветом, убыток – красным);

• открывал сделки с превышением дневного риска.

Если вы торгуете внутри дня, то временная карта может помочь вам обратить внимание на такие ошибки внутридневной торговли, как:

• переторговка – преобладание сегментов, в которых вы чаще находитесь в позиции, чем без нее;

• поспешное закрытие прибыльной позиции (ошибка в контексте трендовой торговли);

• торговля в «неправильное» время (на карте легко заметить);

• отыгрыш (для которого характерно открытие новой позиции сразу после закрытия предыдущей с убытком).

В сегменты временной карты я также заранее вставлял периоды, когда возможна повышенная волатильность (время выхода важной статистики на зарубежных рынках, открытие рынка США и т. д.). Кроме того, в сегментах вы можете разместить примечания, фиксируя свои ошибки.

Значение фактора времени в трейдинге трудно переоценить, поэтому временная карта – полезный инструмент обратной связи, который может помочь вам устранить ошибки внутридневной торговли.

Инструкция 8

• Фиксируйте ошибки в журнал сделок¹¹⁴.

• Стройте кривую изменения вашего депозита.

• Заполняйте временную карту ваших сделок.

• Раз в неделю анализируйте свои сделки и выписывайте ошибки, которые допустили в течение недели.

• Изучайте причины допущенных ошибок.