Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Дискуссия на тему «Как искать закономерности на рынке?» .

74 Ознакомиться с алгоритмом Герчика можно по ссылке: .

75 План торговли Резвякова, описанный одним из его учеников, вы можете найти здесь: .

76 В реальной торговле далеко не всегда получается точно узнать, когда неэффективность перестает действовать. В любом случае вы можете сформулировать свои критерии неэффективности и по итогам многократного наблюдения за ней на исторических данных найти рабочие параметры ее эффективного использования.

77 См. также: 8 способов выйти из сделки .

78 Полезные ссылки:

Торговый план без точных условий входа: .

Дмитрий Власов: алгоритм создания и тестирования торговой системы: .

Необычный визуальный торговый план от Ильи Нуруллина и анализ сделок: .

Илья Нуруллин составляет план торговли акциями: .

Пример простой пробойной торговой системы от Дмитрия Солодина: .

Максим Милованов: торговая система, построенная на горизонтальных уровнях: .

Какой должна быть торговая система: .

Пример разворотной торговой системы на MQL4 .

Простая форекс-стратегия, основанная на настроении рынка: .

Идея фильтра по числу убыточных сделок системы: .

79 Их называют трейдинг дески (от англ. trading desk).

80 О том, как рассчитать уровень стоп-лосса за пределами случайной зоны, написано здесь: .

81 На самом деле вы можете оценить положительное матожидание лишь на основании истории сделок, а реальное матожидание, как правило, всегда оказывается хуже.

82 Для того чтобы запустить пересчет случайных чисел в Excel, можно установить курсор в пустую ячейку и нажимать кнопку Delete. При каждом новом нажатии будет генерироваться новая случайная кривая.

83 Investopedia, .

84 Необходимо понимать, что на практике мы можем открывать позицию с меньшим риском в долларах или рублях до определенного предела, который обусловлен стоимостью одного пункта на один контракт. По этой причине в данном примере мы прибегаем к допущению, что позицию можно открывать, дробя контракт до бесконечности.

85 .

86 Оптимальное F для нашей системы равно 20 %. Мы просто возьмем пять значений меньше этого числа и пять значений больше этого числа с шагом 2 % и посмотрим, как это повлияет на результат.

87 Полезные ссылки:

Понимание формулы Келли + комментарии.

Моделирование ММ: что лучше, абсолютный риск или процентный? .

88 Вместо того чтобы безвозмездно кредитовать брокера и биржу этими деньгами, вы можете положить их в банк и получать по ним проценты.

89 Имеется в виду, что вы постоянно торгуете с плечом выше K.

90 Например, вы можете потерять счет, чисто случайно перепутав количество контрактов в приказе и открыв позицию в 10 раз больше той, которую хотели открыть.

91 Предполагается, что на трендовом рынке вы торгуете трендовую стратегию, на контртрендовом – контртрендовую.

92 .

93 .

94 .

95 .

96 .

97 .

98 .

99 .

100 .

101 Впрочем, некоторые практикующие алготрейдеры советуют тестировать систему без учета издержек, а последние вычитать из средней сделки, как мы это делаем в формуле 2.

102 Полная информация обо всех заявках в стакане, на каждом тике изменения цены.

103 Полезные ссылки:

Полный список программ для тестирования систем: .

Тестирование системы в Метастоке: .

104 Данная проблема подробно описана в книге Н. Талеба «Одураченные случайностью» [26].

105 .

107 Это очень общее правило. В реальности встречаются вполне работающие системы, которые могут иметь и 5, и 6 свободных параметров. Куда важнее убедиться в том, что полученный результат не переподогнан под историю.

108 Полезные ссылки:

Про тестирование и оптимизацию торговых систем: .

Пример тестирования системы на фьючерсе Сбербанка: .

Тестирование системы в Excel: .

Тест системы на случайность: .

Дисперсия результатов системы: .

112 Может быть рассчитана для того, чтобы правильно поставить стоп-лосс в безубыток.

113 Полезные ссылки:

Видео с лекции Александра Резвякова про журнал сделок: .

Отличный пример работы над ошибками: .

Анализ ошибок после потери счета: .

Трейдер разбирает свои ошибки по фьючерсу РТС: .

Трейдер выписал основные свои ошибки, которые он допускает на бирже: .

Про самую дорогую ошибку в трейдинге: .

Мои ошибки на фьючерсе РТС и рецепты борьбы с типичными ошибками: .

114 Если вы торгуете часто, например скальпируете, вы можете вести автоматизированный журнал сделок.

120 Еще раз напомню, что все инструкции подразумевают, что мы имеем в виду «ручной трейдинг», поскольку алготрейдеры в любом случае двигаются по пути Механизма.