Незадолго перед Трафальгарским сражением Нельсон попросил капитанов Харди и Блэквуда зайти к нему в кабину и засвидетельствовать документ от 21 октября 1805 года:
«Имея ввиду важные услуги, … оказанные нашему королю и стране в Неаполе и впоследствии преумноженные Эммой Гамильтон, вдовой достойного и достопочтенного сэра Уильяма Гамильтона, и, насколько мне известно, не отмеченные никаким вознаграждением со стороны нашего короля и страны…. Будь у меня самого возможность оценить их службу, я бы ни в коем случае не стал взывать к своей стране. Но поскольку такой возможности у меня нет, я оставляю Эмму, леди Гамильтон, на попечение моего короля и страны в надежде, что они обеспечат ей достойное существование, соответствующее ее рангу. Вверяю я также стране мою приемную дочь Горацию Томпсон Нельсон… желая, дабы впредь она называлась только Нельсон.
И это единственная милость, о которой я прошу моего короля и страну накануне сражения во имя их чести и совести. Да благословит Господь моего короля, мою страну и всех тех, кто мне дорог. Само собой разумеется, они наверняка будут обеспечены всем необходимым».
Предчувствие не обмануло Нельсона — он погиб в Трафальгарском сражении, став легкой добычей какого-то стрелка, выбравшего его в качестве цели из-за множества сверкающих орденов на кителе. Пуля попала ему в позвоночник и после трех часов мучений адмирал скончался. Перед смертью он успел выслушать доклад об одержанной блистательной победе — французский флот был наголову разбит. Умирающий постоянно повторял:
— Что станется с бедной леди Гамильтон? Позаботьтесь о леди Гамильтон.
Уже совсем слабеющим голосом он пробормотал:
— Не забудьте, я оставляю леди Гамильтон и мою дочь Горацию на попечение страны… Не забывайте Горацию…
В то время как Англию сотрясало ликование от известия об одержанной победе при мысе Трафальгар, в Мёртон явился капитан Уитби с печальной вестью.
— Мы одержали победу, — промолвил он дрожащим голосом.
— Что мне ваша победа! — с нетерпением возразила хозяйка, полулежавшая на софе. — Письма, давайте мне мои письма!
Капитан Уитби, похоже, лишился дара речи. Он смертельно побледнел, по щекам его покатились слезы, У Эммы вырвался дикий крик, она распростерлась на подушках и часов на десять впала в полную прострацию, будучи не в состоянии ни говорить, ни плакать.
Время шло, но она не отходила от пережитого потрясения, перебирая письма Нельсона и твердя одно и то же:
— Что мне делать? Как жить теперь?