Новая поведенческая экономика

Хотя интуитивно эта идея казалась мне многообещающей, любая модель двойной идентичности была невыгодна тем, что для экономистов она была бы слишком радикальной, но вполне приемлемой для психологов: не самая лучшая комбинация. Мало кто из экономистов, включая меня самого, когда я начинал работу в этом направлении, были осведомлены о рассуждениях Адама Смита, где он говорил о борьбе между нашими страстями и нашим сторонним наблюдателем. Для большинства эта идея казалась абсурдной. Академические психологи к тому времени уже не были очарованы Фрейдом с его концепциями «оно», «эго» и «суперэго», а двухсистемный подход, который сейчас очень даже в моде, тогда еще не появился.[34]

С большим волнением я потихоньку стал рассказывать об этой идее друзьям. Мои первые соображения на этот счет появились в статье «К позитивной теории потребительского выбора», но я понимал, что мне требуется нечто более солидное, означающее в экономике серьезные математические расчеты. Тогда я нанял Херша Шифрина, математического экономиста, который работал в Университете Рочестера, как раз когда я там находился.

Херш был первым из множества соавторов, с которыми я работал на протяжении лет. Когда мы начали обсуждать с ним мои идеи, оказалось, что он обладает двумя главными компетенциями: отлично владеет математическими методами и не считает мои идеи безумными. Последнее было даже более важно, ведь несложно найти экономиста, который лучше меня разбирается в математике. Во многих отношениях я и Шефрин были полными противоположностями. Херш был серьезным, дотошным, трудолюбивым и набожным, он даже изучал Талмуд – энциклопедический сборник древнееврейского учения. У меня не было ни одного из этих качеств, но тем не менее мы хорошо ладили. Самое главное, Херш смеялся над моими шутками. Мы работали вместе так же, как Амос и Дэнни, ведя бесконечные разговоры. Когда пришло время написать нашу первую статью, мы обсуждали каждое предложение, совсем как те двое. Хотя мы и начали сотрудничество, будучи еще коллегами в Рочестере, я вскоре перебрался в Корнелл, а Херш отправился в солнечную Калифорнию, в Университет Санта-Клара, неподалеку от Стэнфорда. Мы написали вместе всего две статьи, но Херш успел втянуться в поведенческую экономику и вскоре успешно продолжил работать в этом направлении, делая совместные исследования в области финансового поведения с Майером Статсманом, его коллегой по Университету Санта-Клара.

В основе нашей модели, в действительности, лежит метафора. Мы исходим из предположения, что в любой момент времени у индивида есть две идентичности. Одна из них – идентичность муравья – строит планы на будущее, с благими намерениями и рациональным целеполаганием; а другая – идентичность стрекозы – живет сегодняшним днем, беспечно плывя по течению. Ключевой вопрос для любой модели такого поведения состоит в том, чтобы выяснить, как описать взаимодействие между этими двумя идентичностями. Один из способов – представить их как соперников в игре, используя в качестве центральной теории комбинацию математики и экономики под названием «теория игр». Мы отбросили эту идею, потому что, на наш взгляд, «стрекозе» не свойственно стратегическое поведение; это скорее пассивное создание, которое живет настоящим. Стрекоза реагирует непосредственно в момент появления раздражителя и потребляет до тех пор, пока не насытится. Вместо теории игр мы выбрали формулировку, основанную на теории организации, а именно модель «принципал—агент». На наш выбор, несомненно, повлиял тот факт, что теория агентских отношений, как ее называют, была в центре дискуссий в Университете Рочестера, в Школе бизнеса, пока я там преподавал. Майкл Дженсен и тогдашний декан школы Уильям Меклинг написали знаменитую статью на эту тему в 1976 году. Я не был уверен, что они бы одобрили такое использование их идей, но их теория стала частью нашей новой затеи.

В модели принципал—агент принципал является боссом, часто собственником компании, а агент – это кто-то, кому делегируются полномочия. В контексте исследований организации напряжение возникает от того, что агенту известны определенные факты, а принципалу – нет, и потому следить за каждым действием агента для принципала очень затратно. Агент в этой модели стремится заработать как можно больше денег, затрачивая как можно меньше усилий. В ответ компания устанавливает ряд правил и процедур, например систему вознаграждения и бухучет, назначение которых – минимизировать стоимость конфликта интересов между принципалом и агентами, работающими в компании. К примеру, менеджер по продажам может получать зарплату в основном за счет процента с продаж, предъявлять чеки, чтобы подтвердить командировочные расходы, и не иметь права летать первым классом.