Путь трейдера: Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках

На начальном этапе подойдет тестирование вручную (его методику я описывал в предыдущих главах). Например, мы можем легко нанести индикатор Parabolic SAR на наш график и глазами определить все потенциально возможные сделки, которые могли бы совершить за данный отрезок времени. Вам потребуется сделать 5–10 различных расчетов. Перед каждым из них вы немного изменяете параметры вашей системы (например, корректируете шаг цены и ускорение для Parabolic SAR). После перебора 5–10 различных параметров вы выбираете только те из них, которые дают максимальную доходность при минимальной просадке. Мы еще будем говорить о так называемых коэффициентах. Сейчас я не даю их намеренно, чтобы у вас от нового материала не было каши в голове.

Точки входа и точки выхода

Для системы, основанной на индикаторе Parabolic SAR, точкой входа в длинную позицию (покупка) будет пересечение индикатора с ценой, при котором цена движется снизу-вверх. После прохождения этой точки индикатор начнет отображаться под текущей ценой.

Точка выхода в нашей торговой системе определяется обратным пересечением, когда цена пересекает индикатор сверху-вниз. После чего тот следует за ценой сверху (рис. 6).

Если мы не дорабатываем индикатор и не вносим дополнительных условий, то по умолчанию наша торговая система будет реверсной. Это означает, что мы все время будем в позиции: либо в длинной, либо в короткой.

Можно, конечно, добавить ряд параметров, таких как закрытие позиции перед окончанием торгового дня, открытие только длинных или только коротких позиций. Но все это вы будете делать тогда, когда в научитесь тестировать торговые системы на исторических данных с помощью специализированного программного обеспечения.

Система риск менеджмента

Первое с чего начнем – это описание защитных стоп-ордеров. Поскольку следующий за ценой индикатор (в данном случае индикатор Parabolic SAR) является сигналом не только на открытие торговой позиции, но и на ее закрытие, то в данном случае отдельный защитный стоп-ордер нам не нужен. Его роль выполняет сам индикатор. Как только рынок идет не в нашу сторону он дает сигнал на скорейшее закрытие убыточной позиции. В этом отношении вам повезло.

Несколько иначе обстоят дела с общим риском. Если вы решите использовать данный индикатор для торговли внутри дня, то должны четко заложить максимальную сумму потерь за сессию, по достижении которой ваша торговля останавливается. Если этого не сделать, то на боковом рынке ваш депозит может существенно похудеть.

Как вы уже поняли, данная торговая система является трендовой. Это означает, что если рынок более или менее устойчиво движется вверх или вниз, то вы зарабатываете хорошие деньги. Но как только тренды сменяются боковым движением, вы начинаете терять деньги.

Начиная использовать торговую систему, вы должны отчетливо понимать, на чем данная система зарабатывает, а в каких ситуациях теряет. Помимо трендовых, бывают еще и контртрендовые индикаторы, например Stochastic и RSI (Relative Strength Index).

Контртрендовые индикаторы позволяют зарабатывать в тот момент, когда на рынке нет явно выраженного движения. Когда скользящие средние или Parabolic SAR теряют средства трейдера на боковом рынке, правильно настроенные Stochastic и RSI позволяют извлечь прибыль.

Волшебное слово – диверсификация

Диверсификация – это процесс разложения ваших активов или стратегий на множество. Иначе говоря, не кладите все яйца в одну корзину. Я неоднократно убеждался в том, что если у вас только одна стратегия, то наступит затяжной период, когда она не будет приносить никакого дохода. Рынок находится в постоянном движении. От периода с большими трендами мы переходим в период без трендов. Бывают периоды сильной и слабой волатильности. Заранее предсказывать, каким будет рынок, не представляется возможным.

Поскольку рынок скорее хаос, чем порядок, нам необходимо предпринять такие меры, которые позволили бы зарабатывать практически на любых его движениях: в падении или росте, при сильной или слабой волатильности – мы все равно должны зарабатывать деньги.

Для этого нужно иметь в своем арсенале не одну, а сразу несколько торговых систем. Например, для трендового рынка у вас есть стратегии скользящих средних и Parabolic SAR. В то же время в период затяжных боковиков вам будут приносить деньги контртрендовые системы RSI и Stochastic.

Чем больше стратегий вы используете, тем сложнее за всеми уследить. И однажды вы оказываетесь в ситуации, когда, не поспевая за сигналами систем, пропускаете точки входа. У меня сейчас более 20 систем. Как же я умудряюсь путешествовать вокруг света, и при этом торговать с помощью 20 стратегий одновременно? Ответ прост – я использую торговых роботов!