Наиболее громкая история случилась через год после замужества. Анна устроила у себя небольшой обед и пригласила нескольких лиц, в том числе императрицу и генерала А. А. Орлова. Супруга не было, и Анна чувствовала себя хозяйкой. В самый разгар трапезы неожиданно вернулся А. В. Вырубов, которого караульный казак, по незнанию персоны, отказался пустить в дом, где находилась императрица. Ревнивый же муж заподозрил неладное, устроил громкий скандал, а когда гости разошлись, то учинил безобразный дебош, избил жену, обвинив ее в супружеской неверности. Скандальная история быстро достигла петербургских гостиных, обросла здесь «пикантными подробностями». В таком красочном виде она и была донесена до потомков благодаря дневнику генеральши Богданович и мемуарам экс-премьера Витте.
Прожив с супругом-импотентом в муках, слезах и синяках чуть больше года, Аня Вырубова бежала от него и при благосклонно-сочувственном отношении императорской четы, знавшей все перипетии этого неудачного супружества, развелась с ним. Царская семья стала для девственницы-жены утешением и родной теперь уже до конца.
Формально Вырубова больше никаких придворных званий не имела. Александра Федоровна числила ее своей подругой, считая, что этого «звания» вполне достаточно. Ей не раз напоминали, что это «неудобно», что требуются «объяснения». Царица же была тверда в своих суждениях, непреклонна в решениях: «Я никогда не дам Анне официального места при дворе. Она моя подруга, и я хочу, чтобы она ею и осталась. Неужели императрицу можно лишить права, какое имеет любая женщина, — права выбирать себе друзей?» Александра Федоровна жестоко ошибалась. Никаких человеческих «прав» за царицей высшее общество не признавало. Ей отводилась роль лишь «красивой этикетки» империи. Ей надлежало ублажать слух и глаз именитых и родовитых «учтивыми» разговорами и обходительностью, внимать словам «их светлостей» и «их сиятельств», спрашивать их советов, наносить визиты, самой принимать без конца. Ничего этого последняя царица не делала, не хотела, да и не умела делать.
Выросшая при дворе своей бабки английской королевы Виктории, она прекрасно знала, что, несмотря на свой пуританский нрав, строгое соблюдение династического этикета, британская королева позволяла себе иметь друзей и проводить в их обществе свободное время. Александра Федоровна наивно надеялась, что и в России можно иметь право на частную жизнь. Однако здесь все было иначе, все было более резким, более нетерпимым. Монархов или боготворили, или шельмовали. Никакой «середины» в отношении к царям в высшем обществе никогда не было. Два самых известных и близких друга царицы — Распутин и Вырубова — стали в обществе не только скабрезной шарадой. Они превратились в пугало, которым в конце концов просто застращали всех и каждого.
Одного имени «Вырубова» было достаточно, чтобы перед глазами столичной публики предстал живой образ «мерзости разложения». Вырубова знала о многих характеристиках на свой счет и с большим юмором и мастерством их обыгрывала на вечерних посиделках в присутствии царя и царицы, в том числе не раз повествовала о своих совместных с Григорием «помывах» в бане. Эти «Анины комедии» особенно веселили Николая II, но ни он, ни царица никогда бы и вообразить не могли, что подобные глупые домыслы переживут их всех.
Императрицу и ее наперсницу сближало одинаковое отношение к Распутину, которого они обе глубоко почитали, видя в нем воистину Божьего человека, способного наставить на праведный путь, объяснить и указать судьбу. Его сбывшееся пророчество относительно брака Анны Александровны послужило серьезным толчком к зарождению беспредельной веры в сверхъестественные способности этого человека.
Конечно, «милая Анечка» могла как угодно распоряжаться жизнью, верить в кого и во что угодно. У Александры Федоровны такой возможности не было. Руководствоваться исключительно чувством и при этом играть политическую роль, удачное исполнение которой во многом зависит от трезвого расчета, — это было ей явно не по силам. Но судьбу свою царица не могла ни выбирать, ни изменять. Она «несла свой крест» всегда с чистыми и высокими помыслами, как только и могла.