Марию Федоровну отличали чувство ответственности, стремление к успеху, цельность натуры и, в меру, индивидуальность, чего нельзя было найти ни у одной из русских правительниц. Это началось уже в то время, когда она была обручена с наследником престола Николаем. Связь была установлена, только когда Николай был неизлечимо болен. От восемнадцатилетней Дагмара требовалось много самоотверженности и дисциплины, чтобы утешать страдающего жениха. В час его смерти она с матерью была рядом с Николаем. Перед смертью Николай держал руки Дагмары и брата Александра в своих руках и просил брата не оставлять невесту. Это произошло в апреле 1865 года. 28 октября 1866 года новый наследник престола Александр Александрович женился на датской принцессе.
О жизни Дагмары в родительском доме в Дании, подготовке и привычках русская имперская историография умалчивает, не видя в этом смысла. Дагмара Датская как европейская княжеская дочь была добросовестно подготовлена к своей высокой миссии. Интерес к ее жизни, характеру, образованию возник лишь с ее вступлением в императорские будни России. Тут она очень быстро смогла проявить свои личные достоинства, поскольку ее венчанный супруг был в общем и целом простой и неотесанный чурбан. До смерти брата Александр находился в его тени. Он получил лишь посредственное воспитание и образование. Александр II не установил с детьми особо задушевных отношений. Поэтому сын Александр любил и почитал мать, а ее консервативную набожность воспринимал как должное. Это нужно было учесть воспитанной в протестантизме Дагмаре.
Когда они поженились, Александр все же выбился в старшие. В сравнении с Николаем он всегда считался «более слабым кандидатом». В семье даже в течение некоторого времени всерьез подумывали отдать предпочтение в наследовании престола брату Владимиру Александровичу, который был моложе Александра на два года. Еще два года после смерти брата Александр наталкивался на неприятие части императорской семьи. В письмах другу детства Александр жаловался, что на 14 писем родителям, которые он писал из Дании, получил только один ответ «от государя». Князю Мещерскому он сетовал: «Ты знаешь, как тяжело, если желание большей близости не обоюдно. Даже если нет неудовольствия, то по крайней мере равнодушие». Отец с трудом привыкал к новому наследнику престола.
Учителя, к которым принадлежал и либеральный правовед Борис Чичерин, отвергали мысль о том, чтобы посадить на трон неотесанного и туго соображающего Александра. У царевича отсутствовали «внешний блеск, как и быстрое восприятие и понимание» его брата. Даже консервативный воспитатель Александра Константин Победоносцев в 1868 году иронизировал, что «непонятливый» наследник престола и его супруга жили «как дети в глуши, как овечки». По меньшей мере применительно к принцессе из Дании это был несправедливый приговор, поскольку она была не только образованна, но и обладала житейским умом. Только приблизительно в конце 60-х годов, после множества совместных поездок, интеллектуальные отношения между Победоносцевым и «парой учеников» — Александром и Марией — улучшились. Победоносцев был строгим, верующим и консервативным человеком. Уже в эти годы он имел большое влияние на наследника престола. Но его супруга обладала не меньшей властью. Она обладала «большим шармом в своих движениях, в глубоком, даже если и несколько хриплом голосе и прежде всего в ее прекрасных выразительных глазах. Она была очень маленькой, но ее манера держаться, благородная сильная индивидуальность и ум, которые исходили от нее, превращали ее в завершенный образ княгини. Там, где она появлялась, она завоевывала сердца людей побеждающим смехом. Она была чрезвычайно любима в России, все питали к ней доверие».
Со всей своей индивидуальностью молодая женщина передавала наследнику престола достояние западноевропейского образования и культуры. Под ее руководством он научился систематически читать. Как несказанно мучительным воспринимал он изучение «трудных книг». Но он читал. Во время их частых совместных поездок в Данию она показывала ему старые замки, галереи и красоты природы. Характер Александра Александровича, правда, нисколько не изменился. Но он стал более уравновешенным, вдумчивым и культурным, таким, как только могла желать его супруга.
Семья наследника престола жила в Гатчине, во дворце, где ранее обитал Павел I. Здесь, как считали Александр и Мария, они провели счастливейшее время своей жизни. Одновременно Мария стремилась к тому, чтобы не слишком удаляться от придворной жизни. Она много раз очень энергично побуждала мужа выполнять обязанности правления на месте в Петербурге и не пренебрегать встречами в кругу друзей. Она сама со страстью и охотой танцевала на балах петербургского общества. В своих личных покоях они жили просто, почти по-спартански. Родители, а позднее и дети спали на жестких постелях, застолья проходили в деревенском стиле, и дети при всей любви родителей воспитывались в строгости.