На рубеже столетия, в то время когда личные проблемы оказались столь обременительными, император должен был в большей степени направить все свое внимание на внутреннюю политику. Возникли первые политические партии. Либеральное общество подошло к организационному объединению. Движимый экономическим кризисом, после 1900 года сформировался многообразный политический и социальный спектр, который при всей дифференциации в содержании, целях и методах был един в одном: самодержавное правление является препятствием для обновления России.
В то же время министр внутренних дел Плеве проводил политику русификации в Финляндии и Армении, организовывал еврейские погромы, разрешил расстреливать рабочих и отдавал распоряжения об «императорском порицании» лидерам дворянства за оппозиционные речи. Он не мог справиться с волнением в народе. Плеве сделал ставку на другое средство, чтобы ослабить давление во «взрывоопасном котле». Он заявил генералу Куропаткину: «Чтобы остановить революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Проблема, правда, была значительно более комплексной, но война тем не менее началась.
Николай устремил взгляд на Дальний Восток. Русские солдаты высадились в бухте Порт-Артура и вынудили Китай заключить договоры, которые давали возможность оккупировать Порт-Артур и Дальний, строить Маньчжурскую железную дорогу и бросать взгляды дальше в направлении Кореи. «Боксерское восстание» в Китае предоставило хороший предлог для оккупации Маньчжурии и усиления заинтересованности в оккупации Кореи. Тем самым Японию провоцировали оказать противодействие. В России вокруг адмирала Алексеева, политика Безобразова и Плеве образовалась партия войны, которая добилась благосклонности царя. Витте, который опасался за финансовую стабильность в результате военной авантюры, попал в невыгодное положение. Николай отправил его в отставку.
Николай II был уверен в своем деле. С Японией, правда, велись переговоры, но всерьез он японцев не принимал. Если дело дойдет до войны, тогда Россия определила бы срок, а пока император не спешил. Когда в январе 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения, он не воспринял это трагически. Когда несколько дней спустя японцы открыли военные действия, торпедировав находившийся в Порт-Артуре русский флот, Николай не увидел в этом оснований для беспокойства. Патриотически настроенное население преклонялось перед ним. Голоса критиков из оппозиции затихли. Император ехал по стране, благословлял отбывающих на фронт солдат, раздавал иконы и мечтал о Маньчжурии, Корее и даже о Тибете. Александра поддерживала его, активно заботясь об организации медицинской помощи солдатам. Она приобретала в Германии санитарные вагоны, палатки, медикаменты и перевязочные материалы, однако, исполненная высокомерия, писала своему брату Эрнсту Людвигу: «…(война) полезна нашей стране: (она) очищает людей».
Однако Россия выжидала. Японцы продвигались в Корее, Маньчжурии и к Порт-Артуру. Российские солдаты страдали от нужды и лишений. Их недовольство распространялось и внутри страны и привело к выбросу взрывных настроений. В июле 1904 года министр внутренних дел Плеве пал жертвой покушения с применением бомбы. Николай был потрясен. «Господь сурово наказывает нас в своем гневе», — писал он в своем дневнике. Он потерял «друга» и «незаменимого министра внутренних дел». Помимо этого Николай пребывал в приподнятом настроении. 30 июля 1904 года Аликс родила ему давно и с нетерпением ожидаемого наследника престола — Алексея Николаевича. Счастье оттеснило войну в Азии, однако было так мимолетно. С Александры свалилась тяжесть. Она выполнила свою самую важную задачу. Вся критика прошедших лет в замкнутости, надменности или холодности, казалось, развеялась. Вместе с ребенком и мать становилась частью России.
Через несколько недель наступило отрезвление. Наследник престола страдал от неизлечимой гемофилии. Аликс перенесла русскому престолонаследнику заболевание крови, встречающееся в английском королевском доме. Воцарились тревога и отчаяние. Но Александра начала борьбу. Виноватых не было. Болезнь надлежало сохранять в абсолютной тайне. Она защищала жизнь своего сына всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Спокойная решимость супруга помогала ей в этом.
В это время русские солдаты на Дальнем Востоке истекали кровью. Николай отправил в Тихий океан Балтийский флот. Он внес изменения во внутриполитический курс. После смерти Плеве он назначил министром внутренних дел считающегося умеренным Святополк-Мирского. Он должен был через компромисс объединить общество вокруг самодержавия. Но даже самые консервативные либералы выступали за конституцию. Ответственные министры постоянно говорили царю о том, чтобы он принял в Государственном совете избранных представителей земств. Император отклонил это. 12 декабря он объявил, что только царь имеет право заботиться о благе народа, «которого вверил ему Бог», и что он твердо решил оставить «неприкосновенными основополагающие законы империи».