С осени 1922 года по август 1923 года В.В. Шульгин жил под Берлином, потом — во Франции и Королевстве СХС. С момента образования РОВСа он был членом этой организации и выполнял отдельные поручения начальника врангелевской контрразведки Е.К. Климовича, по заданию которого он связывался с руководством подпольной антисоветской организации «Трест» и нелегально посещал Советскую Россию. В частности, в ночь на 23 декабря 1925 года он нелегально перешел границу и прибыл в Минск, откуда переехал в Киев, а затем в Москву. Проживая на даче под Москвой, он провел несколько встреч с А.А. Якушевым, а также с другими членами «Треста».
Считается, что поездка В.В. Шульгина в СССР проходила полностью «под колпаком» ГПУ, которое фактически «инсценировало отвлекающий маневр — так называемую акцию Шульгина» для того, чтобы ввести в заблуждение белоэмигрантские круги[14]
. В результате В.В. Шульгин «случайно» узнал, что его сын, пропавший без вести во время Гражданской войны, находится в сумасшедшем доме близ украинского города Винницы. Тогда он обратился к А.А. Якушеву с просьбой организовать ему тайный визит в Советский Союз, чтобы он мог повидаться с сыном. В.В. Шульгина переправили через границу, но вместо встречи с сыном ему устроили «своеобразные смотрины трестовской гвардии в Киеве, в Москве и затем в Ленинграде».М.И. Умнов в книге «Всемирная история шпионажа» по этому поводу пишет:
«Чекистам удается создать иллюзию многочисленности и влиятельности подставной организации. Его даже знакомят с подпольным „министром финансов“ оппозиции, роль которого исполнил агент Опперпут… Через год Шульгина, так и не повидавшего сына, которого якобы перевели в другую больницу, стали готовить в обратный путь. Вероятно, доверие Шульгина к „Тресту“ было безграничным, если Якушеву удалось уговорить Шульгина написать что-то вроде путевых заметок, в которых была бы отражена деятельность „Треста“. По прибытии в Белград Шульгин действительно набрасывает заметки о своем путешествии и даже посылает черновик в Москву для сверки».
В 1930 году В.В. Шульгин окончательно перебрался в Белград. Считается, что толкнула его на это его жена Мария Дмитриевна. Дело в том, что там жил ее отец-генерал, он был уже совсем пожилым человеком, и ей хотелось находиться рядом с ним. Многие не понимали тогда, как можно из Франции уехать в Югославию, что там делать, но влюбленный В.В. Шульгин всем отвечал, что все понимает, но поступить иначе не может.
Живя в Белграде, В.В. Шульгин работал бухгалтером и много печатается в эмигрантской периодике. В частности, он выдвигал идею о том, что «Белая Мысль» может восторжествовать под «красной оболочкой», что большевики фактически ведут дело к возрождению единой России, оплодотворенной энергией Белого движения. Впечатления от поездки в Советскую Россию В.В. Шульгин изложил в книге «Три столицы», которая была издана в 1927 году в Берлине. В этой книге он отдал должное успехам новой власти, что сильно подорвало доверие к нему со стороны русских эмигрантов. После этого В.В. Шульгин полностью отошел от какой бы то ни было политической деятельности и обосновался в Сремских Карловцах.
В 1944 году, после освобождения Белграда Советской армией, В.В. Шульгин был арестован СМЕРШем. По поводу того, как это произошло, существует две версии. Одну из них излагает К.И. Кривошеина, которая пишет:
«Далее я приведу рассказ самого Шульгина моему тестю И.А. Кривошеину:
„К концу первой недели входа Красной армии в Сербию звонят мне в дверь. Открываю, на пороге несколько советских офицеров, в руках огромные пакеты со снедью. „Вот, пришли навестить и отдать должное знаменитому человеку!“ — представились они. Улыбчивые, симпатичные, я пригласил их войти, накрыли стол, развернули продовольственные пакеты. Старший из гостей предлагает: „Давайте, выпьем!“ Я, говорю, совсем не пьющий. „Ну, за Победу, одну рюмку! Вы должны!“ Не посмел отказаться. Следующее мое воспоминание — гул самолета, летящего в Москву. Очнулся я на Лубянке“».
Согласно другой достаточно распространенной версии, 24 декабря, в семь часов утра В.В. Шульгин возвращался домой с бидоном молока. Он ходил за ним каждое утро на окраину города. На этот раз недалеко от дома его остановил солдат и попросил пройти к коменданту.
— Хорошо, — сказал В.В. Шульгин, — только занесу молоко домой.
— Да не стоит, — возразил солдат. — Ведь на пять минут всего.
Оказалось, что не на пять минут, а на всю оставшуюся жизнь…