С 1936 по 1938 год Дэвис был послом США в Советском Союзе и его хорошо знали в Москве как человека, лояльно относящегося к нашей стране. Впоследствии он написал книгу «Миссия в Москву», по которой уже в годы войны в США был поставлен кинофильм. Отправляясь снова в советскую столицу в мае 1943 года, Дэвис попросил сделать на его самолете надпись: «Миссия в Москву». Вокруг этой поездки в английской и американской прессе был поднят изрядный шум, как о демонстрации «единства и сплоченности союзников», хотя, по существу, визит Дэвиса не дал каких-либо ощутимых результатов. Раздуванию сообщений об этой поездке немало способствовал и сам Дэвис, который, будучи склонен к саморекламе, не упускал случая порассуждать перед корреспондентами о «значении» своей миссии. Уже на аэродроме, где его встречала группа ответственных работников Наркоминдела и иностранных журналистов, Дэвис организовал импровизированную пресс-конференцию. Мне поручили сопровождать Дэвиса до особняка в переулке Островского, который был предоставлен в его распоряжение на время пребывания в Москве. По пути с аэродрома Дэвис рассказал, что привез важное послание от президента главе Советского правительства, а также захватил с собой только что вышедший фильм «Миссия в Москву», сделанный по его книге.
После приема Дэвиса И. В. Сталиным этот фильм в присутствии Дэвиса смотрели руководители Советского правительства, они изрядно потешались по поводу полного несходства актеров с персонажами, которых те изображали. Но в целом фильм был, несомненно, выдержан в дружественных тонах и сыграл свою роль в разоблачении предвзятых мнений о Советском Союзе, все еще имевших хождение в Соединенных Штатах. Некоторое время спустя фильм «Миссия в Москву» был показан на широком экране в нашей стране, вызвав интерес советской публики.
Послание президента Рузвельта, которое привез с собой Дэвис, касалось перспектив личной встречи президента США и главы Советского правительства. В нем говорилось:
«Направляю Вам это личное письмо с моим старым другом Джозефом Э. Дэвисом. Оно касается лишь одного вопроса, о котором, по-моему, нам легче переговорить через нашего общего друга… Я хочу избежать трудностей, которые связаны как с конференциями с большим количеством участников, так и с медлительностью дипломатических переговоров. Поэтому наиболее простым и наиболее практичным методом, который я могу себе представить, была бы неофициальная и совершенно простая встреча между нами в течение нескольких дней».
Отмечая далее, что он хорошо понимает загруженность И. В. Сталина в связи с военными операциями и что президент также не может отлучаться из Вашингтона на долгое время, Рузвельт остановился на двух сторонах вопроса.