Семья переезжает в Царское Село, где Александре становится немного лучше: она начинает выходить в сад и может прогуливаться в экипаже, показывая мужу свои любимые места. Но вот ее состояние ухудшается. ««Она была точно выжжена жаром», — рассказывает Ольга Николаевна. Далее она описывает трогательную сцену: в день ее рождения Александра принимает причастие, а потом зовет сестру к себе: «Сегодня ночью мне пришла мысль о смерти, — сказала она и сейчас же добавила: — Боже мой, неужели я не смогу выносить своего ребенка до конца?» Но тут же тихо добавила: «Пусть будет, как угодно Господу!» И затем она добавила своим обычным, почти детским голосом: «Знаешь, Оли, я много думаю о Папа, который теперь из-за меня остается в Царском, где он живет так неохотно. Я подумала о занятии, которое доставит ему удовольствие. Посмотри, здесь я нарисовала что-то для него». И она показала мне эскиз маленького павильона, который был задуман для пруда с черными лебедями. Этот эскиз она переслала Папа со следующими строками: «Милый Папа, ввиду того, что я знаю, что для вас нет большей радости, как сделать таковою Мама, предлагаю вам следующий сюрприз для нее»».
10 августа начинаются роды: на три месяца раньше срока. «Между девятью и десятью часами у нее родился мальчик. Ребенок заплакал. Это было ее последней радостью на земле, настоящее чудо, благословение Неба, — вспоминает Ольга Николаевна. — В этот момент меня впустили к ней. «Оли, — выдохнула она, в то время как я нежно поцеловала ее руку. — Я — мать!» Затем она склонила лицо, которое было белое, как ее подушки, и сейчас же заснула. Лютеранский пастор крестил ее маленького под именем Фриц Вильгельм Николай. Он жил до обеда. Адини спала спокойно, как ребенок. В четыре часа пополудни она перешла в иную жизнь.
Вечером она уже лежала, утопая в море цветов, с ребенком в руках, в часовне Александровского дворца. Я посыпала на ее грудь лепестки розы, которую принесла ей за день до того с куста, росшего под ее окном. Священники и дьяконы, которые служили у гроба, не могли петь и служить от душивших их рыданий. Ночью ее перевезли в Петропавловскую крепость; Фриц, Папа и все братья сопровождали гроб верхом».
Александру похоронили в Петропавловском соборе. О том, как в Царском Селе почтили ее память, рассказывают воспоминания фрейлины Марии Фредерикс.
«Александра Николаевна скончалась в Царскосельском Александровском дворце, в большом угловом кабинете императрицы. Место, на котором стояла кровать страждущей дочери, впоследствии было отделено от кабинета, и на нем устроена молельня в ее память. Наш известный художник Брюлов написал поясной образ, натуральной величины, где чудное лицо Александры Николаевны изображено в лике св. мученицы царицы Александры, восходящей на небо. Образ этот поставлен по средней стене, а по боковым стенам висят киоты со всеми принадлежавшими покойнице иконами.
Императрица не занимала больше этот кабинет. Она не в силах была жить в комнате, напоминавшей понесенную ею утрату. Поэтому распределение покоев ее величества было совсем переиначено, и в Александровском дворце больше никогда не давалось, при жизни Николая Павловича и Александры Федоровны, ни балов и никаких празднеств. Их величества не хотели, чтобы веселились в залах, через которые проносились останки их возлюбленной дочери, отшедшей преждевременно в вечность. В одной из зал был поставлен походный иконостас, и там стояло несколько дней тело покойной великой княгини до перенесения его в Петропавловскую крепость.
Во время своей болезни Александра Николаевна задумала устроить сюрприз своим родителям и приказала построить на одном из островков в Царскосельском парке, на котором она часто проводила время со своей матерью, небольшой сельский деревянный домик. Но сюрприз этот был готов уже после ее кончины. Там поставлен монумент в ее память. Ее статуя во весь рост, держащая на руках младенца, стоит на облаках и собирается улететь. Статуя эта исполнена из белого мрамора художником Витали. В домике висит небольшой акварельный портрет великой княгини, с подписью слов, сказанных ею:,Je sais gue le plus grand plaisir de papa cest den faire a mamman!» («Я знаю, что самое большое удовольствие папа состоит в том, чтобы делать удовольствие мама!»). Она все это устраивала в память себя для матери, в мысли, что она оставит родительский дом и отечество, чтобы следовать за мужем! На пруду, окружающем этот островок, плавают черные лебеди. Грустное место!»
Память немного подвела фрейлину. Павильон в виде сельской хижины на острове действительно был построен по рисунку Анны Николаевны. Но ее статуя работы Витали стояла не в нем, а в мраморной открытой часовенке, площадка перед которой была по четырем углам украшена урнами из темного сионита. На фронтоне часовенки надпись: «Господи, да будет воля Твоя».