Однако Матильда не оставалась в одиночестве. Вот что писала знаменитая балерина в 1892 году: «Великий Князь Владимир Александрович любил присутствовать на моих репетициях. Он заходил в мою уборную посидеть и поболтать. Я ему нравилась, и он шутя говорил, что жалеет о том, что недостаточно молод».
Настоящей опорой для балерины стал великий князь Сергей Михайлович. С самого начала он был преданным другом, который делал все возможное, чтобы оберегать покой Матильды. Например, когда балерине приглянулась дача в Стрельне, Сергей Михайлович тут же оформил покупку. Матильда обставила дом по собственному вкусу и даже построила собственную электростанцию для освещения, что в те годы было большой редкостью.
В течение всей жизни Матильду постоянно окружало множество поклонников. Следует упомянуть таких известных людей, как князь Никита Трубецкой, князь Джамбакуриани-Орбелиани, офицер лейб-гвардии конного полка Борис Гартман, гусар Николай Скалон и др.
На одном из вечеров, который организовала Кшесинская, она познакомилась с Андреем Владимировичем, кузеном императора. «Великий Князь Андрей Владимирович произвел на меня сразу в этот первый вечер, что я с ним познакомилась, громадное впечатление: он был удивительно красив и очень застенчив, что его вовсе не портило, напротив. Во время обеда нечаянно он задел своим рукавом стакан с красным вином, который опрокинулся в мою сторону и облил мое платье. Я не огорчилась тем, что чудное платье погибло, я сразу увидела в этом предзнаменование, что это принесет мне много счастья в жизни…»
Любовь разгорелась как пламя костра. Андрей Владимирович был на 6 лет моложе Матильды, но они совсем не чувствовали разницы в возрасте. Плодом их любви стал сын Володя, которого Матильда родила во время путешествия по Европе. В России ей предстоял серьезный разговор с великим князем Сергеем Михайловичем, который прекрасно понимал, что не он является отцом ребенка. Однако он настолько любил Кшесинскую, что решил остаться с ней, чтобы оберегать ее как добрый друг.
В 1904 году Матильда Кшесинская начала гастролировать по Европе. Вечер, посвященный 20-летию со дня ее первого выхода на сцену, стал настоящим праздником хореографического искусства. Кшесинскую чествовали как первую балерину России и даже называли ее «генералиссимус русского балета».
По возвращении из Европы Матильда приобрела участок земли под строительство дворца. Архитектором проекта стал Александр фон Гоген. Всю обстановку выписали из Парижа. Результатом длительного труда стал дом, который был настоящим произведением искусства и представлял собой отражение утонченного вкуса хозяйки. Кроме особняка в Петербурге, Кшесинская купила дом на юге Франции, куда приезжала несколько раз в год.
Во время Первой мировой войны Матильда Кшесинская на собственные деньги построила лазарет на 30 мест, но, когда обстановка вышла из-под контроля, она была вынуждена бежать. Некоторое время балерина жила у знакомых, а в июле она вместе с сыном, горничной Людмилой Румянцевой и преданным слугой Иваном Курносовым выехала из Петербурга. В годы революции Кшесинской пришлось перенести серьезные душевные муки: она потеряла людей, с которыми тесно была связана раньше, – Николая II и великого князя Сергея Михайловича.
В начале 1920 года Кшесинская навсегда покинула измученную политическими потрясениями Россию и обосновалась в Венеции. Несколько позже, во Франции, она вновь встретила великого князя Андрея, и влюбленные воссоединились. «Мы часто обсуждали с Андреем вопрос о нашем браке, – писала она. – Мы думали не только о собственном счастье, но и главным образом о положении Вовы… Ведь до сих пор оно было неопределенным».
Согласовав вопрос о женитьбе с братом Андрея, Кириллом Владимировичем, влюбленные обвенчались в Русской церкви в Каннах 30 января 1921 года. В дневнике Андрей записал: «Наконец сбылась моя мечта – я очень счастлив». Матильда тоже была безмерно счастлива. Ведь она получила титул княгини.
Светская жизнь Кшесинской была в полном разгаре: она встречалась с Вирджинией Цукки, Айседорой Дункан, Анной Павловой, Фёдором Шаляпиным. Свое прозвище Мадам 17 балерина получила из-за того, что в казино Монте-Карло, куда она так любила выезжать, неизменно ставила на цифру 17. Для того чтобы ни в чем себе не отказывать, нужен был постоянный источник доходов, поэтому Кшесинской пришлось продать виллу и перебраться в Париж, где она открыла танцевальную школу. Благодаря ее педагогическому таланту мир узнал такие имена, как Марго Фонтейн, Иввет Шовери, Памела Мей.
Сама Кшесинская не бросала балета и принимала активное участие в различных постановках. Например, в 1936 году, когда балерине было уже 64 года, она выступила со знаменитым русским танцем в лондонском «Ковент-Гардене».