Отношение Унгерна к монголам было самое дружественное. Поэтому не случайно Выпущенные из тюрьмы князья Максаржав, Тогтого, Пунцагдорж и другие Стали служить ему. Роман Фёдорович хотел видеть в лице степной аристократии свою социальную опору в Халхе не в будущем, а уже сейчас.
В первые дни после взятия монгольская столица являла собой достаточно странное для войны зрелище. Один из унгерновцев, находясь в эмиграции, красочно писал о тех днях, с явным преувеличением:
В городе свирепствовал комендант Сипайло. Выпускник томской классической гимназии, не воевавший ни дня на фронте, стал у атамана Семёнова хозяином одного из самых страшных застенков — бадмаевского особняка в Чите. Сипайло вызывал такую всеобщую ненависть к своей личности, что Семёнов даже отдал приказ тайно убить человека, которого он произвёл в офицеры и который за считанные месяцы дослужился до чина полковника. Атаманского контрразведчика спасло то, что он бежал к барону Унгерну фон Штернбергу на станцию Даурия, записавшись добровольцем в Азиатскую конную дивизию.
Сипайло, не раз избиваемый публично бароном «за злодейства», был нужен Унгерну в качестве палача. Роман Фёдорович говорил так:
— Это мой Малюта Скуратов...
Сам полковник Леонид Сипайло, преданный барону больше чем собака, иллюзий в отношении своего будущего не строил:
— Мне скрыться негде. Если прогонит от себя дедушка (так он величал барона. — А.Ш.), одна дорога — пуля в лоб...
— Мне всё едино, что у красных, что у китайцев, что у белых — петля. Пулю для меня точно пожалеют.
— Жить и дышать могу только при Романе Фёдоровиче...
Сипайло в Монголии стал называть себя не иначе как «известный душитель Урги и Забайкалья». С его именем связаны самые дикие злодеяния, творимые унгерновскими «азиатами» на станции Даурия и в Урге.
...Став фактическим военным диктатором Халхи, семёновский генерал-лейтенант оставался при том как бы в «политической тени». Для начала он созвал монгольских князей и особо почитаемых лам и объявил им о своём желании сделать следующее:
— Я ставлю целью своей жизни восстановление трёх династий: русской, монгольской и китайской, циньской...
— В ближайшие дни я восстановлю автономное монгольское правительство, в котором готов занять пост военного министра...
— Нам с вами сегодня же необходимо выбрать счастливый день для восшествия на свой законный трон Богдо-хана, пригласив его с супругой в Ургу...
Известие о том, что хутухта возвращается в столицу, ургинцы встретили с большим ликованием. В конце февраля состоялась официальная коронация Богдо-гэгена, на которой барон Унгерн фон Штернберг присутствовал в качестве почётного гостя. Теперь вся высшая светская и религиозная власть во Внешней Монголии — Халхе сосредоточилась в руках одного человека — Богдо-хана Джебцзун-Дамба-хутухты.
На коронацию в Ургу съехались почти все князья Халхи вместе со своей многочисленной челядью и родней. В столицу прибыли тысячи лам из всех больших монастырей и совсем скромных дацанов Монголии. Это был действительно всенародный праздник.