Управление рисками

Обучение также помогает разобраться в психологических факторах, которые приводят к необъективным вероятностным оценкам, – например, в склонности полагаться на несовершенную интуицию вместо тщательного анализа. Интуитивные представления о статистике, как известно, подвержены иллюзиям и суевериям. Аналитики фондового рынка могут разглядеть в данных закономерности, которые не имеют под собой никакой статистической базы, а любители спорта считают феномен временного повышения вероятности успешных бросков, известный как «эффект горячих рук», подтверждением невероятных новых возможностей, в то время как на самом деле это лишь мираж, вызванный причудливыми вариациями в маленькой выборке.

Другой прием, помогающий осознать психологические стереотипы, которые лежат в основе искаженных оценок, – это «квизы на уверенность». Участникам предлагается ряд вопросов общего характера («В каком возрасте умер Мартин Лютер Кинг?») или связанных с деятельностью компании («Сколько налогов уплатила наша фирма в прошлом году?»). Задача прогнозиста – высказать наиболее вероятное предположение в виде диапазона и присвоить ему определенную степень уверенности; например, он может заявить, что Кингу на момент гибели с вероятностью 90 % было от 40 до 55 лет (на самом деле – 39 лет). Цель состоит не в том, чтобы оценить знания участников, а в том, чтобы понять, насколько они отдают себе отчет в том, чего не знают. Уилл Роджерс в свое время иронично заметил: «Нам мешает не то, чего мы не знаем, а то, чего мы не знаем, думая, что знаем». Как правило, участники обнаруживают, что половина или более тех диапазонов, в которых они уверены на 90 %, не содержат верного ответа.

Повторимся: универсального средства, позволяющего избежать этих системных ошибок, не существует, и в каждой компании нужно адаптировать программы обучения к собственным реалиям. Susquehanna International Group, частная международная компания, занимающаяся количественным трейдингом, использует свой уникальный подход. Эта компания, осуществляющая сделки на сумму более $1 млрд в год, была основана в 1987 году поклонниками покера, и от всех ее новых сотрудников требуется много играть в покер – прямо в рабочее время. В процессе игры участники узнают о когнитивных ловушках, о психологических эффектах (таких, как принятие желаемого за действительное), о поведенческой теории игр и, конечно же, о теории опционов, арбитраже, валютном и торговом регулировании. Занятия, в основе которых игра в покер, помогают понять, как важно мыслить вероятностями, акцентируют внимание на информационной асимметрии (то, что известно сопернику, но не мне), учат, когда лучше сбросить карты при плохой раздаче, и определяют успех не как победу в каждой партии, а как способность извлечь максимальную пользу из тех карт, что у вас на руках.

Кроме того, руководству компаний необходимо проводить специализированные тренинги, ориентированные на более узкие области прогнозирования, такие как продажи и научно-технические исследования, а также на те направления, где показатели прошлых лет были особенно низкими. Если ваш отдел продаж склонен к излишней самоуверенности, над этим перекосом следует систематически работать. Такие специализированные программы сложнее разрабатывать и проводить, чем программы общего характера, но они часто приносят больше пользы, поскольку носят направленный характер.

Соберите подходящую команду

Объединение прогнозистов в команду – это эффективный способ повысить качество прогнозов. В рамках Good Judgment Project участники были случайным образом разделены на две группы: несколько сотен работали индивидуально, а несколько сотен – совместно, в командах. Агентство передовых исследований в сфере разведки США (IARPA) проводило турнир в течение четырех лет, и каждый раз команды выдавали более точные прогнозы, чем те, кто работал в одиночку. Конечно, для достижения высоких результатов команды должны эффективно управляться и обладать определенными отличительными чертами.

Состав

Участники турниров Good Judgment Project, проявившие себя наилучшим образом, предельно честны в отношении причин своего успеха: они признают, что, возможно, дали верный прогноз не благодаря анализу, а вопреки ему. Они осторожны, скромны, непредвзяты, умеют анализировать и обращаться с цифрами (см. раздел «Кто же эти суперпрогнозисты?»). При формировании команды компаниям следует искать прирожденных прогнозистов, которые умеют избегать когнитивных искажений, способны здраво рассуждать и внимательны к полученным данным.