Но вот у самого Артура Конолли не было медицинских инструментов и лекарств, чтобы подтверждать легенду путешествующего врача. И он решил ехать в Хиву из города Астрабад под видом базарного торговца шелковыми тканями, платками, мехами. Наняв проводника, слуг и верблюдов, он отправился в Хиву. Главной опасностью были отряды туркменских работорговцев, которые обычно совершали налеты на караваны на рассвете, когда путники, еще полусонные после долгого ночного перехода, останавливались для молитвы. Пожилых и тех, кто пытался сопротивляться, убивали на месте, сильных и красивых брали в плен, чтобы продать на рынках рабов в Хиве и Бухаре. Конолли повезло – его по дороге только ограбили, хотя и убить тоже собирались, во всяком случае, четверо разбойников попытались убедить караванщиков, что Конолли вовсе не торговец из Индии, а русский шпион, который везет золото для подкупа вождей кочевых племен. Его не убили лишь потому, что сначала не нашли золота, а потом побоялись вмешательства друзей из Персии. И как вспоминал разведчик, как раз слухи о том, что его уже разыскивают персидские знакомые, повлияли на решение разбойников отпустить его. На самом деле, скорее всего, речь шла о том, что вмешались английская агентура в Персии и резиденты Политического отдела Компании. Но понятно, что разведчик Конолли не мог написать об этом в книге и потому использовал слово «друзья».
В конце концов, лишившись товаров и денег, он благополучно вернулся в Астрабад, счастливый тем, что выжил. Кроме того, он все же выяснил, что влияние русских на восточном побережье Каспия отсутствует. Тогда упорный лейтенант решил поехать в город Мешхед, расположенный на границе Персии с Афганистаном. Оттуда офицер отправился в афганский Герат, в котором со времен поездки Кристи не было британских офицеров. Он добрался до Герата в сентябре 1830 года. Там в это время правил Камран Шах; его даже в Центральной Азии, где нравы были, скажем так, не очень мягкими, считали крайне жестоким правителем. Англичанин тайно провел в городе три недели, выдавая себя за мусульманского ученого, а на самом деле изучая, как и его предшественники, городские укрепления, а также возможности для обеспечения продуктами армии потенциального захватчика. Как Конолли смог обмануть тайную полицию шаха, неизвестно. Но факт остается фактом – разведчика не разоблачили.
Из Герата Конолли отправился в Кандагар, куда он пришел с группой мусульманских паломников, – это была дополнительная защита, разбойники старались все же не часто грабить людей, отправляющихся в хадж. В Кандагаре офицер тяжело заболел, едва не умер, и тут еще среди местных жителей прошел слух, что он английский шпион. Ему пришлось спасаться бегством, и через три недели он достиг берегов Инда. Невероятное путешествие было завершено. Артур Конолли смог собрать действительно важные сведения, большая часть которых легла на стол начальникам в виде конфиденциальных отчетов. Но какие-то записи он использовал для написания книги «Путешествие в Северную Индию сухопутным путем из Британии через Россию, Персию и Афганистан», она была опубликована в 1834 году.